Сравнение XLIP.L с SXLB.L
XLIP.L (Invesco US Industrials Sector UCITS ETF) and SXLB.L (SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLIP.L returned 14.13%/yr vs 10.58%/yr for SXLB.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLIP.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for SXLB.L.
Доходность
Сравнение доходности XLIP.L и SXLB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLIP.L торгуется в GBp, в то время как SXLB.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLIP.L показывает доходность 12.73%, а SXLB.L немного выше – 12.99%. За последние 10 лет акции XLIP.L превзошли акции SXLB.L по среднегодовой доходности: 14.13% против 10.58% соответственно.
XLIP.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 14.13%
SXLB.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам XLIP.L и SXLB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLIP.L Invesco US Industrials Sector UCITS ETF | 12.73% | 11.11% | 19.28% | 11.56% | 6.12% | 22.08% | 6.17% | 24.82% | -9.41% | 9.57% |
SXLB.L SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF | 12.99% | 3.01% | 1.07% | 6.76% | -1.38% | 28.18% | 16.65% | 18.47% | -10.69% | 12.52% |
Correlation
The correlation between XLIP.L and SXLB.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between XLIP.L and SXLB.L has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XLIP.L и SXLB.L
Секторы
XLIP.L
SXLB.L
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
XLIP.L
SXLB.L
-
Технологии
XLIP.L
SXLB.L
-
Потребительский циклический сектор
XLIP.L
SXLB.L
Недвижимость
XLIP.L
SXLB.L
-
Сырьевые материалы
XLIP.L
-
SXLB.L
Коммуникационные услуги
XLIP.L
-
SXLB.L
-
Потребительский защитный сектор
XLIP.L
-
SXLB.L
-
Энергетика
XLIP.L
-
SXLB.L
-
Финансовые услуги
XLIP.L
-
SXLB.L
-
Здравоохранение
XLIP.L
-
SXLB.L
-
Коммунальные услуги
XLIP.L
-
SXLB.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLIP.L vs. SXLB.L — Ранг доходности на риск
XLIP.L
SXLB.L
Сравнение XLIP.L c SXLB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF (SXLB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLIP.L | SXLB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.77 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 6.23 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLIP.L | SXLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.20 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.35 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.56 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.55 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок XLIP.L и SXLB.L
Максимальная просадка XLIP.L за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки SXLB.L в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIP.L и SXLB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLIP.L | SXLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -29.12% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -10.89% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.02% | -21.65% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.02% | -21.65% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -29.12% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -2.86% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -5.29% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.11% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLIP.L и SXLB.L
Текущая волатильность для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) составляет 4.52%, в то время как у SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF (SXLB.L) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что XLIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLIP.L | SXLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.68% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 13.23% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 16.09% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 17.37% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 19.01% | -0.69% |
Сравнение комиссий XLIP.L и SXLB.L
XLIP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SXLB.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLIP.L и SXLB.L
Ни XLIP.L, ни SXLB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLIP.L and SXLB.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLIP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLIP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for SXLB.L.
Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLIP.L and 0.15% for SXLB.L.
Подберите оптимальное распределение для XLIP.L и SXLB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор