PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLB.L с XWIS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXLB.L с XWIS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF (SXLB.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L).

SXLB.L и XWIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXLB.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. XWIS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXLB.L и XWIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF (SXLB.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXLB.L и XWIS.L

2026 (YTD)202520242023
SXLB.L
SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF		10.41%10.91%-0.67%5.01%
XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP		5.22%25.82%12.97%7.71%
Разные валюты инструментов

SXLB.L торгуется в USD, в то время как XWIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXLB.L показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у XWIS.L с доходностью 5.22%.

SXLB.L

1 день
2.00%
1 месяц
-4.53%
С начала года
10.41%
6 месяцев
13.15%
1 год
18.95%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.85%
10 лет*
10.40%

XWIS.L

1 день
4.13%
1 месяц
-6.80%
С начала года
5.22%
6 месяцев
7.63%
1 год
28.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP

Часто сравнивают с SXLB.L:
SXLB.L с SXLP.LSXLB.L с VWRA.LSXLB.L с SWRD.LSXLB.L с GLDSXLB.L с XLBP.LSXLB.L с XLBS.LSXLB.L с XDWI.L
Часто сравнивают с XWIS.L:
XWIS.L с FSELXXWIS.L с SXLI.LXWIS.L с BRIP.LXWIS.L с XLBP.LXWIS.L с XLBS.LXWIS.L с XUIN.LXWIS.L с XLIS.L

Сравнение комиссий SXLB.L и XWIS.L

SXLB.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XWIS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP
SXLB.L
SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SXLB.L vs. XWIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLB.L
Ранг доходности на риск SXLB.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLB.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLB.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLB.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLB.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLB.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XWIS.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLB.L c XWIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF (SXLB.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLB.LXWIS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.61

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.24

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.36

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

9.79

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLB.L vs. XWIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLB.L на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа XWIS.L равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLB.L и XWIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLB.LXWIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.61

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.32

-0.85

Корреляция

Корреляция между SXLB.L и XWIS.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLB.L и XWIS.L

Ни SXLB.L, ни XWIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXLB.L и XWIS.L

Максимальная просадка SXLB.L за все время составила -36.00%, что больше максимальной просадки XWIS.L в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLB.L и XWIS.L.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SXLB.L и XWIS.L

SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF (SXLB.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) имеют волатильность 6.96% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXLB.LXWIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.99%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

11.01%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

17.54%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

15.00%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

15.00%

+4.53%