PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLIP.L с PAVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLIP.L и PAVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLIP.L торгуется в GBp, в то время как PAVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLIP.L показывает доходность 16.09%, а PAVG.L немного выше – 16.20%.


XLIP.L

1 день
0.36%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
8.01%
С начала года
16.09%
1 год
20.17%
3 года*
18.23%
5 лет*
13.92%
10 лет*
12.83%

PAVG.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-4.39%
6 месяцев
8.66%
С начала года
16.20%
1 год
25.44%
3 года*
20.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLIP.L и PAVG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF
16.09%11.11%19.28%11.56%6.12%2.05%
PAVG.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)
16.20%12.40%19.47%24.53%4.64%-24.19%

Correlation

The correlation between XLIP.L and PAVG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.88

The correlation between XLIP.L and PAVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Industrials Sector UCITS ETF

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

XLIP.L vs. PAVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLIP.L
Ранг доходности на риск XLIP.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIP.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIP.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIP.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIP.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина

PAVG.L
Ранг доходности на риск PAVG.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVG.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVG.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVG.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIP.L c PAVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLIP.LPAVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.50

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

8.02

-1.38

XLIP.L vs. PAVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIP.L на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVG.L равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIP.L и PAVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLIP.L и PAVG.L

Максимальная просадка XLIP.L за все время составила -34.56%, примерно равная максимальной просадке PAVG.L в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIP.L и PAVG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLIP.LPAVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-34.28%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.14%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.02%

-28.81%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-6.76%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-11.99%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.17%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIP.L и PAVG.L

Текущая волатильность для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) составляет 5.15%, в то время как у Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что XLIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLIP.LPAVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.51%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

13.74%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

17.28%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

23.19%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

23.19%

-4.88%

Сравнение комиссий XLIP.L и PAVG.L

XLIP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PAVG.L в 0.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIP.L и PAVG.L

XLIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.


ПозицияTTM2025202420232022
PAVG.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)
0.21%0.43%0.41%0.31%0.58%
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XLIP.L and PAVG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLIP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLIP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.47% for PAVG.L.

XLIP.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while PAVG.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.14% for XLIP.L and 0.47% for PAVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLIP.L и PAVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор