Сравнение XLIP.L с ESIN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L).
XLIP.L и ESIN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. ESIN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 14 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLIP.L и ESIN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLIP.L и ESIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLIP.L Invesco US Industrials Sector UCITS ETF | 6.91% | 11.11% | 19.28% | 11.56% | 6.12% | 7.02% |
ESIN.L iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc | 2.26% | 31.04% | 9.74% | 24.40% | -11.34% | 9.01% |
Разные валюты инструментов
XLIP.L торгуется в GBp, в то время как ESIN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLIP.L показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у ESIN.L с доходностью 2.26%.
XLIP.L
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 13.45%
ESIN.L
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLIP.L и ESIN.L
XLIP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ESIN.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLIP.L vs. ESIN.L — Ранг доходности на риск
XLIP.L
ESIN.L
Сравнение XLIP.L c ESIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLIP.L | ESIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.65 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.63 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 6.45 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLIP.L | ESIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.17 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XLIP.L и ESIN.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLIP.L и ESIN.L
Ни XLIP.L, ни ESIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLIP.L и ESIN.L
Максимальная просадка XLIP.L за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки ESIN.L в -24.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIP.L и ESIN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLIP.L | ESIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -24.82% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -14.11% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -8.65% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -5.43% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.56% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLIP.L и ESIN.L
Текущая волатильность для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) составляет 5.21%, в то время как у iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что XLIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLIP.L | ESIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 9.27% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 13.57% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 19.04% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 18.10% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 18.10% | +0.18% |