Сравнение ESIN.L с SMEA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L).
ESIN.L и SMEA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 14 мая 2021 г.. SMEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIN.L и SMEA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIN.L и SMEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESIN.L iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc | 2.26% | 31.04% | 9.74% | 24.40% | -11.34% | 9.01% |
SMEA.L iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 1.44% | 25.88% | 3.68% | 13.36% | -3.48% | 7.02% |
Разные валюты инструментов
ESIN.L торгуется в GBP, в то время как SMEA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMEA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIN.L показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у SMEA.L с доходностью 1.44%.
ESIN.L
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMEA.L
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIN.L и SMEA.L
ESIN.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SMEA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIN.L vs. SMEA.L — Ранг доходности на риск
ESIN.L
SMEA.L
Сравнение ESIN.L c SMEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIN.L | SMEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.82 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.80 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 6.95 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIN.L | SMEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.58 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ESIN.L и SMEA.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIN.L и SMEA.L
Ни ESIN.L, ни SMEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESIN.L и SMEA.L
Максимальная просадка ESIN.L за все время составила -24.82%, что меньше максимальной просадки SMEA.L в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.L и SMEA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIN.L | SMEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.82% | -28.48% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -10.56% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -6.14% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -4.56% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.73% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIN.L и SMEA.L
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что ESIN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIN.L | SMEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 5.82% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 9.12% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 13.39% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 13.57% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 15.01% | +3.09% |