PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLFS.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLFS.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLFS.L и XLKQ.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-9.48%14.99%30.15%12.12%-11.03%36.17%-3.47%31.51%-14.44%22.86%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
-8.74%24.49%41.63%59.85%-29.07%35.05%42.15%50.99%-4.30%34.14%
Разные валюты инструментов

XLFS.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLFS.L показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции XLFS.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 12.17% против 22.40% соответственно.


XLFS.L

1 день
1.79%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-5.84%
1 год
0.45%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.24%
10 лет*
12.17%

XLKQ.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.63%
1 год
29.72%
3 года*
28.56%
5 лет*
18.72%
10 лет*
22.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Сравнение комиссий XLFS.L и XLKQ.L

И XLFS.L, и XLKQ.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLFS.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLFS.L
Ранг доходности на риск XLFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFS.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLFS.LXLKQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.24

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.82

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

2.24

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

7.04

-6.94

XLFS.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLFS.L на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа XLKQ.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLFS.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLFS.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.24

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.81

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.07

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.03

-0.50

Корреляция

Корреляция между XLFS.L и XLKQ.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFS.L и XLKQ.L

Ни XLFS.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLFS.L и XLKQ.L

Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и XLKQ.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLFS.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-28.74%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-16.76%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-28.74%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-28.74%

-14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-13.31%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-5.08%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

6.24%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XLFS.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) составляет 5.13%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что XLFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLFS.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.06%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

14.95%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

23.88%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

23.22%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

22.08%

-1.16%