Сравнение XLFS.L с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).
XLFS.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLFS.L и XLKQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLFS.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -9.48% | 14.99% | 30.15% | 12.12% | -11.03% | 36.17% | -3.47% | 31.51% | -14.44% | 22.86% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | -8.74% | 24.49% | 41.63% | 59.85% | -29.07% | 35.05% | 42.15% | 50.99% | -4.30% | 34.14% |
Разные валюты инструментов
XLFS.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLFS.L показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции XLFS.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 12.17% против 22.40% соответственно.
XLFS.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -5.84%
- 1 год
- 0.45%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 12.17%
XLKQ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.63%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLFS.L и XLKQ.L
И XLFS.L, и XLKQ.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLFS.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
XLFS.L
XLKQ.L
Сравнение XLFS.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLFS.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.24 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.82 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.24 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 7.04 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLFS.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.24 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.81 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 1.07 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.03 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между XLFS.L и XLKQ.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFS.L и XLKQ.L
Ни XLFS.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLFS.L и XLKQ.L
Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и XLKQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLFS.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -28.74% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -16.76% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -28.74% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -28.74% | -14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -13.31% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -5.08% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 6.24% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFS.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) составляет 5.13%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что XLFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLFS.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 6.06% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 14.95% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 23.88% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 23.22% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 22.08% | -1.16% |