PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLFS.L с S7XP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLFS.L и S7XP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLFS.L и S7XP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-9.48%14.99%30.15%12.12%-11.03%36.17%-3.47%31.51%-14.44%22.86%
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
-6.58%109.46%23.30%32.88%-4.70%28.85%-16.19%15.09%-34.83%30.34%
Разные валюты инструментов

XLFS.L торгуется в USD, в то время как S7XP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S7XP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLFS.L показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у S7XP.L с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции XLFS.L уступали акциям S7XP.L по среднегодовой доходности: 12.17% против 13.70% соответственно.


XLFS.L

1 день
1.79%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-6.73%
1 год
1.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.24%
10 лет*
12.17%

S7XP.L

1 день
4.94%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
4.67%
1 год
44.27%
3 года*
44.13%
5 лет*
28.01%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Сравнение комиссий XLFS.L и S7XP.L

XLFS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии S7XP.L в 0.30%.


Доходность на риск

XLFS.L vs. S7XP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLFS.L
Ранг доходности на риск XLFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

S7XP.L
Ранг доходности на риск S7XP.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XP.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XP.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XP.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XP.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFS.L c S7XP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLFS.LS7XP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.62

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

2.08

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

2.29

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

7.81

-7.71

XLFS.L vs. S7XP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLFS.L на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа S7XP.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLFS.L и S7XP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLFS.LS7XP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.62

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.99

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.25

+0.28

Корреляция

Корреляция между XLFS.L и S7XP.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFS.L и S7XP.L

Ни XLFS.L, ни S7XP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLFS.L и S7XP.L

Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки S7XP.L в -67.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и S7XP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLFS.LS7XP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-62.98%

+20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-17.10%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-35.01%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-62.98%

+20.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-11.08%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-19.44%

+11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.81%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XLFS.L и S7XP.L

Текущая волатильность для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) составляет 5.13%, в то время как у Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что XLFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S7XP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLFS.LS7XP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

10.67%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

18.63%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

27.26%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

28.33%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

30.51%

-9.59%