Сравнение XLFS.L с S7XP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L).
XLFS.L и S7XP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. S7XP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLFS.L и S7XP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLFS.L и S7XP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -9.48% | 14.99% | 30.15% | 12.12% | -11.03% | 36.17% | -3.47% | 31.51% | -14.44% | 22.86% |
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | -6.58% | 109.46% | 23.30% | 32.88% | -4.70% | 28.85% | -16.19% | 15.09% | -34.83% | 30.34% |
Разные валюты инструментов
XLFS.L торгуется в USD, в то время как S7XP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S7XP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLFS.L показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у S7XP.L с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции XLFS.L уступали акциям S7XP.L по среднегодовой доходности: 12.17% против 13.70% соответственно.
XLFS.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 12.17%
S7XP.L
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 44.27%
- 3 года*
- 44.13%
- 5 лет*
- 28.01%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLFS.L и S7XP.L
XLFS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии S7XP.L в 0.30%.
Доходность на риск
XLFS.L vs. S7XP.L — Ранг доходности на риск
XLFS.L
S7XP.L
Сравнение XLFS.L c S7XP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLFS.L | S7XP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.62 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 2.08 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.29 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 7.81 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLFS.L | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.62 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.99 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.25 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между XLFS.L и S7XP.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFS.L и S7XP.L
Ни XLFS.L, ни S7XP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLFS.L и S7XP.L
Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки S7XP.L в -67.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и S7XP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLFS.L | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -62.98% | +20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -17.10% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -35.01% | +8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -62.98% | +20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -11.08% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -19.44% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 4.81% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFS.L и S7XP.L
Текущая волатильность для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) составляет 5.13%, в то время как у Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что XLFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S7XP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLFS.L | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 10.67% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 18.63% | -8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 27.26% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 28.33% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 30.51% | -9.59% |