Сравнение XLFS.L с IGLN.L
XLFS.L (Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - XLFS.L is a Financials Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLFS.L returned 12.18%/yr vs 13.42%/yr for IGLN.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XLFS.L charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности XLFS.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLFS.L показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции XLFS.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 12.18% против 13.42% соответственно.
XLFS.L
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 12.18%
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам XLFS.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -4.92% | 14.99% | 30.15% | 12.12% | -11.03% | 36.17% | -3.47% | 31.51% | -14.44% | 22.86% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 11.67% |
Correlation
The correlation between XLFS.L and IGLN.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | -0.04 |
The correlation between XLFS.L and IGLN.L shifts across timeframes, from -0.07 (10 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLFS.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
XLFS.L
IGLN.L
Сравнение XLFS.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLFS.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.86 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 4.79 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLFS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.30 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.07 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XLFS.L и IGLN.L
Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLFS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -45.24% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -17.36% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.10% | -17.36% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -21.15% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -21.15% | -21.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -15.66% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -19.80% | +12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 6.74% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFS.L и IGLN.L
Текущая волатильность для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) составляет 4.54%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что XLFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLFS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 6.36% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 21.73% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 24.78% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.36% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 15.54% | +5.40% |
Сравнение комиссий XLFS.L и IGLN.L
XLFS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFS.L и IGLN.L
Ни XLFS.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLFS.L and IGLN.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLFS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
XLFS.L is categorized as Financials Equities, while IGLN.L is Gold. XLFS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLFS.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для XLFS.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор