Сравнение XLFS.L с FWRG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L).
XLFS.L и FWRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. FWRG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLFS.L и FWRG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLFS.L и FWRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -9.48% | 14.99% | 30.15% | 14.18% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | -0.40% | 13.84% | 20.11% | 8.08% |
Доходность по периодам
С начала года, XLFS.L показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью -0.40%.
XLFS.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 12.17%
FWRG.L
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLFS.L и FWRG.L
XLFS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLFS.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск
XLFS.L
FWRG.L
Сравнение XLFS.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLFS.L | FWRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.32 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.84 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.59 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 9.85 | -9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLFS.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.32 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.20 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между XLFS.L и FWRG.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFS.L и FWRG.L
Ни XLFS.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLFS.L и FWRG.L
Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и FWRG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLFS.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -18.88% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -10.04% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -4.18% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -2.37% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 1.87% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFS.L и FWRG.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что XLFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLFS.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.54% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 8.25% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 13.92% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 12.48% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 12.48% | +8.44% |