Сравнение XLFS.L с FINW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L).
XLFS.L и FINW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. FINW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLFS.L и FINW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLFS.L и FINW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -9.48% | 14.99% | 30.15% | 12.12% | -11.03% | 36.17% | -3.47% | 31.51% | -14.44% | 22.86% |
FINW.L Lyxor MSCI World Financials TR UCITS | -5.62% | 29.01% | 26.29% | 16.30% | -9.87% | 28.61% | -2.86% | 25.04% | -17.55% | 23.46% |
Доходность по периодам
С начала года, XLFS.L показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у FINW.L с доходностью -5.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLFS.L имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции FINW.L немного отстают с 11.94%.
XLFS.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 12.17%
FINW.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLFS.L и FINW.L
XLFS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FINW.L в 0.30%.
Доходность на риск
XLFS.L vs. FINW.L — Ранг доходности на риск
XLFS.L
FINW.L
Сравнение XLFS.L c FINW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLFS.L | FINW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.81 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.19 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.26 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 4.24 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLFS.L | FINW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.81 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XLFS.L и FINW.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFS.L и FINW.L
Ни XLFS.L, ни FINW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLFS.L и FINW.L
Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, примерно равная максимальной просадке FINW.L в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и FINW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLFS.L | FINW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -43.64% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -13.75% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -27.31% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -43.64% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -7.36% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -7.65% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 3.27% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFS.L и FINW.L
Текущая волатильность для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) составляет 5.13%, в то время как у Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что XLFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLFS.L | FINW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 6.06% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 10.58% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 17.84% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.80% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 19.22% | +1.70% |