PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLFS.L с BNKS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLFS.L и BNKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLFS.L и BNKS.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-9.48%14.99%30.15%12.12%-11.03%36.17%-3.47%31.51%-13.81%
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks
-2.97%20.45%28.55%-3.74%-18.79%39.71%-12.04%36.28%-24.32%

Доходность по периодам

С начала года, XLFS.L показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у BNKS.L с доходностью -2.97%.


XLFS.L

1 день
1.79%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-6.73%
1 год
1.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.24%
10 лет*
12.17%

BNKS.L

1 день
3.24%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
4.50%
1 год
23.60%
3 года*
22.08%
5 лет*
5.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares S&P U.S. Banks

Сравнение комиссий XLFS.L и BNKS.L

XLFS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BNKS.L в 0.35%.


Доходность на риск

XLFS.L vs. BNKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLFS.L
Ранг доходности на риск XLFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

BNKS.L
Ранг доходности на риск BNKS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKS.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKS.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKS.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFS.L c BNKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLFS.LBNKS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.92

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.32

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.35

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

4.23

-4.13

XLFS.L vs. BNKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLFS.L на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа BNKS.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLFS.L и BNKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLFS.LBNKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.92

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.19

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.17

+0.36

Корреляция

Корреляция между XLFS.L и BNKS.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFS.L и BNKS.L

Ни XLFS.L, ни BNKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLFS.L и BNKS.L

Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки BNKS.L в -51.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и BNKS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLFS.LBNKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-51.35%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-17.07%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-50.15%

+24.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-11.58%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-17.98%

+10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

5.39%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XLFS.L и BNKS.L

Текущая волатильность для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) составляет 5.13%, в то время как у iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что XLFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLFS.LBNKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

7.60%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

15.44%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

25.55%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

27.75%

-8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

31.71%

-10.79%