Сравнение XLFQ.L с WFIN.L
XLFQ.L (Invesco US Financials Sector UCITS ETF) and WFIN.L (State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)) are both Financials Equities funds - XLFQ.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while WFIN.L tracks the MSCI World Financials 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLFQ.L returned 12.86%/yr vs 13.08%/yr for WFIN.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLFQ.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for WFIN.L.
Доходность
Сравнение доходности XLFQ.L и WFIN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLFQ.L торгуется в GBp, в то время как WFIN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WFIN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLFQ.L показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у WFIN.L с доходностью 8.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLFQ.L имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции WFIN.L немного впереди с 13.08%.
XLFQ.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- 3.98%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 12.86%
WFIN.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 7.75%
- С начала года
- 8.84%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам XLFQ.L и WFIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 3.47% | 7.07% | 32.15% | 6.12% | -0.39% | 37.90% | -6.56% | 27.16% | -9.51% | 11.87% |
WFIN.L State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) | 8.84% | 19.97% | 29.04% | 10.39% | 0.87% | 29.59% | -5.81% | 20.19% | -12.43% | 12.77% |
Correlation
The correlation between XLFQ.L and WFIN.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г. | 0.80 |
The correlation between XLFQ.L and WFIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLFQ.L vs. WFIN.L — Ранг доходности на риск
XLFQ.L
WFIN.L
Сравнение XLFQ.L c WFIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLFQ.L | WFIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.04 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 6.50 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLFQ.L и WFIN.L
Максимальная просадка XLFQ.L за все время составила -39.29%, что меньше максимальной просадки WFIN.L в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFQ.L и WFIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLFQ.L | WFIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.29% | -61.54% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -9.90% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.08% | -16.14% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -16.17% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -35.39% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.50% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -10.55% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 3.12% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFQ.L и WFIN.L
Текущая волатильность для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) составляет 3.50%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что XLFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLFQ.L | WFIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.69% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 11.69% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 14.30% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 16.58% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 18.14% | +4.22% |
Сравнение комиссий XLFQ.L и WFIN.L
XLFQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WFIN.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFQ.L и WFIN.L
Ни XLFQ.L, ни WFIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLFQ.L and WFIN.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLFQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for WFIN.L.
XLFQ.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while WFIN.L tracks MSCI World Financials 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLFQ.L and 0.30% for WFIN.L.
Подберите оптимальное распределение для XLFQ.L и WFIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор