Сравнение XLFQ.L с IUFS.L
XLFQ.L (Invesco US Financials Sector UCITS ETF) and IUFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc) are both Financials Equities funds - XLFQ.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while IUFS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLFQ.L returned 13.02%/yr vs 13.04%/yr for IUFS.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XLFQ.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for IUFS.L.
Доходность
Сравнение доходности XLFQ.L и IUFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLFQ.L торгуется в GBp, в то время как IUFS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUFS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLFQ.L показывает доходность -4.71%, а IUFS.L немного выше – -4.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLFQ.L имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции IUFS.L немного впереди с 13.04%.
XLFQ.L
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 13.02%
IUFS.L
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение доходности по годам XLFQ.L и IUFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF | -4.71% | 7.07% | 32.15% | 6.12% | -0.39% | 37.90% | -6.56% | 27.16% | -9.51% | 11.87% |
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc | -4.70% | 6.85% | 32.50% | 6.52% | -0.46% | 37.57% | -6.17% | 26.22% | -9.29% | 12.38% |
Correlation
The correlation between XLFQ.L and IUFS.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.95 |
The correlation between XLFQ.L and IUFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLFQ.L и IUFS.L
Секторы
XLFQ.L
IUFS.L
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLFQ.L
IUFS.L
Технологии
XLFQ.L
IUFS.L
Промышленность
XLFQ.L
IUFS.L
Сырьевые материалы
XLFQ.L
-
IUFS.L
-
Коммуникационные услуги
XLFQ.L
-
IUFS.L
-
Потребительский циклический сектор
XLFQ.L
-
IUFS.L
-
Потребительский защитный сектор
XLFQ.L
-
IUFS.L
-
Энергетика
XLFQ.L
-
IUFS.L
-
Здравоохранение
XLFQ.L
-
IUFS.L
-
Недвижимость
XLFQ.L
-
IUFS.L
-
Коммунальные услуги
XLFQ.L
-
IUFS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLFQ.L vs. IUFS.L — Ранг доходности на риск
XLFQ.L
IUFS.L
Сравнение XLFQ.L c IUFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLFQ.L | IUFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLFQ.L | IUFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XLFQ.L и IUFS.L
Максимальная просадка XLFQ.L за все время составила -35.39%, примерно равная максимальной просадке IUFS.L в -35.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFQ.L и IUFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLFQ.L | IUFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -35.96% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -13.28% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -18.90% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.01% | -18.90% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -35.96% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -6.64% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -6.09% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 5.52% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFQ.L и IUFS.L
Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) имеют волатильность 4.46% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLFQ.L | IUFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.58% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 11.57% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 15.11% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 18.53% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 20.96% | -0.82% |
Сравнение комиссий XLFQ.L и IUFS.L
XLFQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IUFS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFQ.L и IUFS.L
Ни XLFQ.L, ни IUFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XLFQ.L and IUFS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLFQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IUFS.L.
XLFQ.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IUFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLFQ.L and 0.15% for IUFS.L.
Подберите оптимальное распределение для XLFQ.L и IUFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор