PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLFI с KWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLFI с KWT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both exchange-traded funds - XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while KWT is a Financials Equities fund tracking the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. XLFI is actively managed, while KWT is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XLFI charges 0.35%/yr vs 0.74%/yr for KWT.

Доходность

Сравнение доходности XLFI и KWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLFI показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у KWT с доходностью -3.48%.

XLFI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
2.74%
С начала года
2.34%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KWT

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.32%
6 месяцев
-1.26%
С начала года
-3.48%
1 год
-2.42%
3 года*
7.38%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLFI и KWT

2026 (YTD)2025
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.34%5.40%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-3.48%2.83%

Correlation

The correlation between XLFI and KWT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.27

Сравнение распределения секторов XLFI и KWT

Секторы
XLFI
KWT

Финансовые услуги

99.9%
66.0%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

9.5%

Недвижимость

-

11.3%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

XLFI
99.9%
KWT
66.0%

Сырьевые материалы

XLFI

-

KWT
2.0%

Коммуникационные услуги

XLFI

-

KWT
6.3%

Потребительский циклический сектор

XLFI

-

KWT
1.7%

Потребительский защитный сектор

XLFI

-

KWT
2.6%

Энергетика

XLFI

-

KWT

-

Здравоохранение

XLFI

-

KWT

-

Промышленность

XLFI

-

KWT
9.5%

Недвижимость

XLFI

-

KWT
11.3%

Технологии

XLFI

-

KWT

-

Коммунальные услуги

XLFI

-

KWT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

iShares MSCI Kuwait ETF

Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с IVVWXLFI с FXOXLFI с CHPYXLFI с FYEE
Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD

Доходность на риск

XLFI vs. KWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KWT
Ранг доходности на риск KWT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFI c KWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFIKWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.18

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.17

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.98

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.21

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.45

—

XLFI vs. KWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLFI и KWT

Максимальная просадка XLFI за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFI и KWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFIKWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-24.37%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-8.14%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-7.29%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLFI и KWT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFIKWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

13.35%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

13.64%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

13.90%

-1.95%

Сравнение комиссий XLFI и KWT

XLFI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFI и KWT

Дивидендная доходность XLFI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности KWT в 5.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.71%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.38%5.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLFI and KWT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

XLFI has the higher dividend yield at 11.38%, compared with 5.71% for KWT.

XLFI is categorized as Derivative Income, while KWT is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLFI and 0.74% for KWT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLFI и KWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор