Сравнение XLES.L с IUES.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L).
XLES.L и IUES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. IUES.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLES.L и IUES.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLES.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.53% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 61.87% | 52.10% | -33.17% | 10.10% | -17.97% | -1.57% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 31.62% | 9.82% | 3.87% | -0.63% | 63.84% | 51.95% | -33.35% | 8.81% | -18.12% | -1.19% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLES.L показывает доходность 31.53%, а IUES.L немного выше – 31.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLES.L имеют среднегодовую доходность 10.56%, а акции IUES.L немного отстают с 10.48%.
XLES.L
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 31.53%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 10.56%
IUES.L
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 31.62%
- 6 месяцев
- 34.47%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLES.L и IUES.L
XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLES.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
XLES.L
IUES.L
Сравнение XLES.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLES.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.69 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.09 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 6.92 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLES.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XLES.L и IUES.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLES.L и IUES.L
Ни XLES.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLES.L и IUES.L
Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и IUES.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLES.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -66.78% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -19.01% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -27.98% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -66.78% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -6.62% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -14.29% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.26% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLES.L и IUES.L
Текущая волатильность для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) составляет 8.43%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLES.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 8.92% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 14.99% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 23.12% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 26.71% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 28.33% | +0.44% |