Сравнение XLEP.L с SPOG.L
XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Invesco and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLEP.L returned 10.15%/yr vs 8.01%/yr for SPOG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.55%/yr for SPOG.L.
Доходность
Сравнение доходности XLEP.L и SPOG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно выше, чем у SPOG.L с доходностью 28.87%. За последние 10 лет акции XLEP.L превзошли акции SPOG.L по среднегодовой доходности: 10.15% против 8.01% соответственно.
XLEP.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 28.36%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
SPOG.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение доходности по годам XLEP.L и SPOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 31.41% | 1.41% | 4.85% | -5.07% | 81.43% | 53.83% | -35.01% | 5.84% | -13.66% | -9.87% |
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 28.87% | -0.88% | 0.57% | -2.90% | 54.40% | 69.37% | -33.93% | 4.75% | -17.09% | -12.48% |
Correlation
The correlation between XLEP.L and SPOG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.92 |
The correlation between XLEP.L and SPOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLEP.L и SPOG.L
Секторы
XLEP.L
SPOG.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
XLEP.L
SPOG.L
Сырьевые материалы
XLEP.L
-
SPOG.L
-
Коммуникационные услуги
XLEP.L
-
SPOG.L
-
Потребительский циклический сектор
XLEP.L
-
SPOG.L
-
Потребительский защитный сектор
XLEP.L
-
SPOG.L
-
Финансовые услуги
XLEP.L
-
SPOG.L
-
Здравоохранение
XLEP.L
-
SPOG.L
-
Промышленность
XLEP.L
-
SPOG.L
-
Недвижимость
XLEP.L
-
SPOG.L
-
Технологии
XLEP.L
-
SPOG.L
-
Коммунальные услуги
XLEP.L
-
SPOG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEP.L vs. SPOG.L — Ранг доходности на риск
XLEP.L
SPOG.L
Сравнение XLEP.L c SPOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLEP.L | SPOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.31 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 6.19 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEP.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.46 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.60 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.15 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XLEP.L и SPOG.L
Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки SPOG.L в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и SPOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEP.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -76.49% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -17.14% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.06% | -29.87% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -32.90% | +8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.35% | -71.97% | +8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -10.01% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -26.49% | +9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 6.40% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEP.L и SPOG.L
Текущая волатильность для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) составляет 8.92%, в то время как у iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEP.L | SPOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 9.48% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 22.81% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 27.13% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 29.32% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 31.93% | -3.79% |
Сравнение комиссий XLEP.L и SPOG.L
XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPOG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEP.L и SPOG.L
Ни XLEP.L, ни SPOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLEP.L and SPOG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.55% for SPOG.L.
Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и SPOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор