PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLEP.L с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLEP.L и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции XLEP.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 10.15% против 14.26% соответственно.


XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.36%
1 год
47.38%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%

SGLP.L

1 день
0.70%
1 месяц
-1.36%
С начала года
3.97%
6 месяцев
5.45%
1 год
33.77%
3 года*
28.15%
5 лет*
19.87%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEP.L и SGLP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF
31.41%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%-35.01%5.84%-13.66%-9.87%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
3.97%53.60%28.14%7.26%11.83%-2.88%19.99%14.65%4.31%1.64%

Correlation

The correlation between XLEP.L and SGLP.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.03

The correlation between XLEP.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Invesco Physical Gold A

Доходность на риск

XLEP.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEP.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLEP.LSGLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.88

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

5.06

+4.21

XLEP.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEP.L на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа SGLP.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEP.L и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLEP.LSGLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.46

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.23

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.91

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.53

-0.29

Просадки

Сравнение просадок XLEP.L и SGLP.L

Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и SGLP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLEP.LSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-38.83%

-24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-17.89%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.06%

-17.89%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-17.89%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

-22.34%

-41.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-15.97%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-13.37%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

6.65%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEP.L и SGLP.L

Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Invesco Physical Gold A (SGLP.L) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLEP.LSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

5.10%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

19.90%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

23.02%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

16.11%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

15.72%

+12.42%

Сравнение комиссий XLEP.L и SGLP.L

XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEP.L и SGLP.L

Ни XLEP.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XLEP.L and SGLP.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for XLEP.L.

XLEP.L is categorized as Energy Equities, while SGLP.L is Precious Metals. XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.12% for SGLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и SGLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор