PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEP.L с RENG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEP.L с RENG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and RENG.L (L&G Clean Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - XLEP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RENG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLEP.L returned 21.30%/yr vs 9.39%/yr for RENG.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.49%/yr for RENG.L.

Доходность

Сравнение доходности XLEP.L и RENG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно ниже, чем у RENG.L с доходностью 42.56%.

XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.36%
1 год
47.38%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%

RENG.L

1 день
-1.31%
1 месяц
5.18%
С начала года
42.56%
6 месяцев
39.73%
1 год
85.21%
3 года*
15.80%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEP.L и RENG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.41%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%10.40%
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		42.56%40.21%-12.86%-13.13%2.03%-6.20%19.80%

Correlation

The correlation between XLEP.L and RENG.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г.

0.22

The correlation between XLEP.L and RENG.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLEP.L и RENG.L

Секторы
XLEP.L
RENG.L

Энергетика

100.0%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

49.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

23.8%

Коммунальные услуги

-

22.3%

Энергетика

XLEP.L
100.0%
RENG.L
1.6%

Сырьевые материалы

XLEP.L

-

RENG.L

-

Коммуникационные услуги

XLEP.L

-

RENG.L

-

Потребительский циклический сектор

XLEP.L

-

RENG.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

XLEP.L

-

RENG.L

-

Финансовые услуги

XLEP.L

-

RENG.L

-

Здравоохранение

XLEP.L

-

RENG.L

-

Промышленность

XLEP.L

-

RENG.L
49.4%

Недвижимость

XLEP.L

-

RENG.L

-

Технологии

XLEP.L

-

RENG.L
23.8%

Коммунальные услуги

XLEP.L

-

RENG.L
22.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

L&G Clean Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDE
Часто сравнивают с RENG.L:
RENG.L с GCLX.LRENG.L с INRG.LRENG.L с IEM.LRENG.L с SWDA.LRENG.L с 500P.LRENG.L с CUKX.LRENG.L с EEUD.L

Доходность на риск

XLEP.L vs. RENG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RENG.L
Ранг доходности на риск RENG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEP.L c RENG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEP.LRENG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.81

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.50

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

9.59

-6.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

33.84

-24.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLEP.L vs. RENG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEP.L на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа RENG.L равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEP.L и RENG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEP.LRENG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.81

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.43

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.47

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XLEP.L и RENG.L

Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки RENG.L в -45.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и RENG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEP.LRENG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-45.48%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-8.84%

-7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.06%

-33.95%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-40.27%

+16.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-3.08%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-20.64%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.51%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEP.L и RENG.L

Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RENG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEP.LRENG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

8.25%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

15.75%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

22.23%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

21.71%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

22.30%

+5.84%

Сравнение комиссий XLEP.L и RENG.L

XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии RENG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEP.L и RENG.L

Ни XLEP.L, ни RENG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLEP.L and RENG.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.49% for RENG.L.

XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RENG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.49% for RENG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и RENG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор