PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEP.L с NRJL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEP.L с NRJL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) are both Energy Equities funds - XLEP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while NRJL.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLEP.L returned 21.30%/yr vs 31.39%/yr for NRJL.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.60%/yr for NRJL.L.

Доходность

Сравнение доходности XLEP.L и NRJL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLEP.L торгуется в GBp, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно ниже, чем у NRJL.L с доходностью 36.32%.

XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.36%
1 год
47.38%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%

NRJL.L

1 день
-2.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
36.32%
6 месяцев
132.36%
1 год
205.26%
3 года*
29.93%
5 лет*
31.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEP.L и NRJL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.41%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%30.43%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		36.32%130.90%-11.57%-22.89%20.78%36.43%19.52%

Correlation

The correlation between XLEP.L and NRJL.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.19

The correlation between XLEP.L and NRJL.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLEP.L и NRJL.L

Секторы
XLEP.L
NRJL.L

Энергетика

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

46.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.4%

Коммунальные услуги

-

31.6%

Энергетика

XLEP.L
100.0%
NRJL.L
0.0%

Сырьевые материалы

XLEP.L

-

NRJL.L
10.9%

Коммуникационные услуги

XLEP.L

-

NRJL.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

XLEP.L

-

NRJL.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

XLEP.L

-

NRJL.L
0.0%

Финансовые услуги

XLEP.L

-

NRJL.L
0.0%

Здравоохранение

XLEP.L

-

NRJL.L
0.0%

Промышленность

XLEP.L

-

NRJL.L
46.9%

Недвижимость

XLEP.L

-

NRJL.L

-

Технологии

XLEP.L

-

NRJL.L
10.4%

Коммунальные услуги

XLEP.L

-

NRJL.L
31.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDE
Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с INRG.LNRJL.L с WATL.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с GLD

Доходность на риск

XLEP.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEP.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEP.LNRJL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.85

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
10.58

-8.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

2.46

-1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

23.97

-21.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

85.38

-76.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLEP.L vs. NRJL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEP.L на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRJL.L равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEP.L и NRJL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEP.LNRJL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.85

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.67

-0.42

Просадки

Сравнение просадок XLEP.L и NRJL.L

Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки NRJL.L в -51.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и NRJL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEP.LNRJL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-51.06%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-8.51%

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.06%

-40.91%

+16.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-51.06%

+26.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-2.51%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-22.13%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.39%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEP.L и NRJL.L

Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRJL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEP.LNRJL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

7.66%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

54.66%

-34.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

71.66%

-48.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

45.42%

-19.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

43.84%

-15.70%

Сравнение комиссий XLEP.L и NRJL.L

XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NRJL.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEP.L и NRJL.L

XLEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 30.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		30.86%42.07%0.73%0.77%23.99%31.56%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLEP.L and NRJL.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.

XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.60% for NRJL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и NRJL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор