PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEP.L с INRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEP.L с INRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - XLEP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while INRG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLEP.L returned 10.15%/yr vs 12.64%/yr for INRG.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.65%/yr for INRG.L.

Доходность

Сравнение доходности XLEP.L и INRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно ниже, чем у INRG.L с доходностью 39.09%. За последние 10 лет акции XLEP.L уступали акциям INRG.L по среднегодовой доходности: 10.15% против 12.64% соответственно.

XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.36%
1 год
47.38%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%

INRG.L

1 день
-2.01%
1 месяц
8.39%
С начала года
39.09%
6 месяцев
35.51%
1 год
82.63%
3 года*
5.64%
5 лет*
2.72%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEP.L и INRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.41%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%-35.01%5.84%-13.66%-9.87%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.09%34.75%-24.39%-23.83%5.52%-23.71%135.23%39.22%-2.66%10.46%

Correlation

The correlation between XLEP.L and INRG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.34

The correlation between XLEP.L and INRG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLEP.L и INRG.L

Секторы
XLEP.L
INRG.L

Энергетика

100.0%
24.7%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

28.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.5%

Коммунальные услуги

-

33.7%

Энергетика

XLEP.L
100.0%
INRG.L
24.7%

Сырьевые материалы

XLEP.L

-

INRG.L
1.3%

Коммуникационные услуги

XLEP.L

-

INRG.L

-

Потребительский циклический сектор

XLEP.L

-

INRG.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

XLEP.L

-

INRG.L

-

Финансовые услуги

XLEP.L

-

INRG.L

-

Здравоохранение

XLEP.L

-

INRG.L

-

Промышленность

XLEP.L

-

INRG.L
28.3%

Недвижимость

XLEP.L

-

INRG.L

-

Технологии

XLEP.L

-

INRG.L
10.5%

Коммунальные услуги

XLEP.L

-

INRG.L
33.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDE
Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с TANINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с ACESINRG.L с ESIH.LINRG.L с RENG.L

Доходность на риск

XLEP.L vs. INRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEP.L c INRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEP.LINRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.42

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.38

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

6.64

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

19.87

-10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLEP.L vs. INRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEP.L на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа INRG.L равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEP.L и INRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEP.LINRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.42

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.11

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.02

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XLEP.L и INRG.L

Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки INRG.L в -85.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и INRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEP.LINRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-85.09%

+21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-12.38%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.06%

-44.29%

+20.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-57.38%

+33.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

-65.47%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-27.35%

+19.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-56.54%

+39.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

4.15%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEP.L и INRG.L

Текущая волатильность для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) составляет 8.92%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEP.LINRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

9.58%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

17.61%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

24.04%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

24.80%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

25.33%

+2.81%

Сравнение комиссий XLEP.L и INRG.L

XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии INRG.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEP.L и INRG.L

XLEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.09%1.77%1.58%1.00%0.62%1.01%0.61%2.05%3.68%3.69%3.65%3.90%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLEP.L and INRG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.

XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.65% for INRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и INRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор