PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEP.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEP.L с FTWG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, XLEP.L returned 47.38% vs 30.16% for FTWG.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.

Доходность

Сравнение доходности XLEP.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью 11.87%.

XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.36%
1 год
47.38%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%

FTWG.L

1 день
-0.03%
1 месяц
5.38%
С начала года
11.87%
6 месяцев
12.43%
1 год
30.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEP.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.41%1.41%4.85%6.47%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		11.87%14.12%19.92%7.22%

Correlation

The correlation between XLEP.L and FTWG.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.22

The correlation between XLEP.L and FTWG.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLEP.L и FTWG.L

Секторы
XLEP.L
FTWG.L

Энергетика

100.0%
4.3%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Финансовые услуги

-

16.4%

Здравоохранение

-

7.6%

Промышленность

-

11.0%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

29.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Энергетика

XLEP.L
100.0%
FTWG.L
4.3%

Сырьевые материалы

XLEP.L

-

FTWG.L
3.9%

Коммуникационные услуги

XLEP.L

-

FTWG.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

XLEP.L

-

FTWG.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

XLEP.L

-

FTWG.L
5.0%

Финансовые услуги

XLEP.L

-

FTWG.L
16.4%

Здравоохранение

XLEP.L

-

FTWG.L
7.6%

Промышленность

XLEP.L

-

FTWG.L
11.0%

Недвижимость

XLEP.L

-

FTWG.L
1.9%

Технологии

XLEP.L

-

FTWG.L
29.1%

Коммунальные услуги

XLEP.L

-

FTWG.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDE
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с XXTW.LFTWG.L с VOO

Доходность на риск

XLEP.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEP.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEP.LFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.92

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.01

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.23

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

17.22

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLEP.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEP.L на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа FTWG.L равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEP.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEP.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.92

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.55

-1.30

Просадки

Сравнение просадок XLEP.L и FTWG.L

Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и FTWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEP.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-17.78%

-45.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-7.11%

-9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-0.42%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-1.99%

-14.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

1.75%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEP.L и FTWG.L

Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEP.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

3.04%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

7.59%

+12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

10.28%

+13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

11.89%

+14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

11.89%

+16.25%

Сравнение комиссий XLEP.L и FTWG.L

XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEP.L и FTWG.L

XLEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.22%1.34%1.50%0.70%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLEP.L and FTWG.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.

XLEP.L is categorized as Energy Equities, while FTWG.L is Global Equities. XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.15% for FTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор