PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLCS.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLCS.L с FWRG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L).

XLCS.L и FWRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLCS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. FWRG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLCS.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLCS.L и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-2.77%19.13%37.69%13.27%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		-0.40%13.84%20.11%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, XLCS.L показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью -0.40%.

XLCS.L

1 день
1.77%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.33%
1 год
15.99%
3 года*
26.59%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

FWRG.L

1 день
2.14%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
3.32%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XLCS.L:
XLCS.L с DRIVXLCS.L с XLYS.LXLCS.L с QTOPXLCS.L с GLDXLCS.L с QQQXLCS.L с XLKS.LXLCS.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с JGGI.LFWRG.L с PWC

Сравнение комиссий XLCS.L и FWRG.L

XLCS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLCS.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLCS.L
Ранг доходности на риск XLCS.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCS.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCS.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCS.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCS.LFWRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.32

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.84

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.59

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

9.85

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLCS.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLCS.L на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRG.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLCS.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCS.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.32

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.20

-0.50

Корреляция

Корреляция между XLCS.L и FWRG.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCS.L и FWRG.L

Ни XLCS.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLCS.L и FWRG.L

Максимальная просадка XLCS.L за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCS.L и FWRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLCS.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.62%

-18.88%

-28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-10.04%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-4.18%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-2.37%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.87%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XLCS.L и FWRG.L

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) имеют волатильность 4.59% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLCS.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.54%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

8.25%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

13.92%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

12.48%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

12.48%

+8.25%