Сравнение XLCP.L с XWTS.L
XLCP.L (Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A) and XWTS.L (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C) are both Communications Equities funds tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, from Invesco and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLCP.L returned 9.26%/yr vs 12.00%/yr for XWTS.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XLCP.L charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for XWTS.L.
Доходность
Сравнение доходности XLCP.L и XWTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLCP.L торгуется в GBp, в то время как XWTS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWTS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLCP.L показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у XWTS.L с доходностью 4.08%.
XLCP.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
XWTS.L
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 25.92%
- 3 года*
- 23.66%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам XLCP.L и XWTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | -1.61% | 11.11% | 40.05% | 43.94% | -32.63% | 15.05% | 17.17% | 27.75% | -8.58% |
XWTS.L Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | 4.05% | 19.78% | 37.00% | 40.06% | -30.36% | 17.13% | 18.90% | 21.45% | -3.65% |
Correlation
The correlation between XLCP.L and XWTS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between XLCP.L and XWTS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLCP.L и XWTS.L
Секторы
XLCP.L
XWTS.L
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
XLCP.L
XWTS.L
Сырьевые материалы
XLCP.L
-
XWTS.L
-
Потребительский циклический сектор
XLCP.L
-
XWTS.L
Потребительский защитный сектор
XLCP.L
-
XWTS.L
-
Энергетика
XLCP.L
-
XWTS.L
-
Финансовые услуги
XLCP.L
-
XWTS.L
-
Здравоохранение
XLCP.L
-
XWTS.L
-
Промышленность
XLCP.L
-
XWTS.L
-
Недвижимость
XLCP.L
-
XWTS.L
Технологии
XLCP.L
-
XWTS.L
Коммунальные услуги
XLCP.L
-
XWTS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCP.L vs. XWTS.L — Ранг доходности на риск
XLCP.L
XWTS.L
Сравнение XLCP.L c XWTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCP.L | XWTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.90 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 10.83 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCP.L | XWTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.81 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XLCP.L и XWTS.L
Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки XWTS.L в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и XWTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCP.L | XWTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -35.58% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -8.90% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -21.21% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -35.58% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -3.02% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -7.73% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.39% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCP.L и XWTS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что XLCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCP.L | XWTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.12% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 10.28% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 14.28% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 18.37% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 18.06% | +0.53% |
Сравнение комиссий XLCP.L и XWTS.L
XLCP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XWTS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCP.L и XWTS.L
Ни XLCP.L, ни XWTS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLCP.L and XWTS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for XWTS.L.
Both ETFs track MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for XLCP.L and 0.25% for XWTS.L.
Подберите оптимальное распределение для XLCP.L и XWTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор