PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLCP.L с XWTS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLCP.L и XWTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLCP.L торгуется в GBp, в то время как XWTS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWTS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLCP.L показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у XWTS.L с доходностью 4.08%.


XLCP.L

1 день
1.54%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-3.33%
1 год
6.50%
3 года*
19.65%
5 лет*
9.26%
10 лет*

XWTS.L

1 день
1.04%
1 месяц
-0.46%
С начала года
4.08%
6 месяцев
2.50%
1 год
25.92%
3 года*
23.66%
5 лет*
12.00%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLCP.L и XWTS.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A
-1.61%11.11%40.05%43.94%-32.63%15.05%17.17%27.75%-8.58%
XWTS.L
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C
4.05%19.78%37.00%40.06%-30.36%17.13%18.90%21.45%-3.65%

Correlation

The correlation between XLCP.L and XWTS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г.

0.89

The correlation between XLCP.L and XWTS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLCP.L и XWTS.L


Секторы
XLCP.L
XWTS.L

Коммуникационные услуги

100.0%
96.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XLCP.L
100.0%
XWTS.L
96.6%

Сырьевые материалы

XLCP.L

-

XWTS.L

-

Потребительский циклический сектор

XLCP.L

-

XWTS.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

XLCP.L

-

XWTS.L

-

Энергетика

XLCP.L

-

XWTS.L

-

Финансовые услуги

XLCP.L

-

XWTS.L

-

Здравоохранение

XLCP.L

-

XWTS.L

-

Промышленность

XLCP.L

-

XWTS.L

-

Недвижимость

XLCP.L

-

XWTS.L
0.1%

Технологии

XLCP.L

-

XWTS.L
1.9%

Коммунальные услуги

XLCP.L

-

XWTS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XLCP.L vs. XWTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLCP.L
Ранг доходности на риск XLCP.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCP.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCP.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCP.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCP.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCP.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

XWTS.L
Ранг доходности на риск XWTS.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWTS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWTS.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWTS.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWTS.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWTS.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCP.L c XWTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLCP.LXWTS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.90

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

10.83

-8.56

XLCP.L vs. XWTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLCP.L на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа XWTS.L равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLCP.L и XWTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLCP.LXWTS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.81

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.64

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XLCP.L и XWTS.L

Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки XWTS.L в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и XWTS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLCP.LXWTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-35.58%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-8.90%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-21.21%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-35.58%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-3.02%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-7.73%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.39%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XLCP.L и XWTS.L

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что XLCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLCP.LXWTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.12%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

10.28%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

14.28%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

18.37%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

18.06%

+0.53%

Сравнение комиссий XLCP.L и XWTS.L

XLCP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XWTS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCP.L и XWTS.L

Ни XLCP.L, ни XWTS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XLCP.L and XWTS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLCP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLCP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for XWTS.L.

Both ETFs track MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for XLCP.L and 0.25% for XWTS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLCP.L и XWTS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор