Сравнение XLCP.L с XSSW.L
XLCP.L (Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A) and XSSW.L (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP) are both Communications Equities funds - XLCP.L tracks the MSCI World/Comm Services NR USD while XSSW.L tracks the MSCI World Communication Services 20-35 Custom Index. Both are passively managed. Over the past year, XLCP.L returned 6.50% vs 25.90% for XSSW.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XLCP.L charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for XSSW.L.
Доходность
Сравнение доходности XLCP.L и XSSW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLCP.L торгуется в GBp, в то время как XSSW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSSW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLCP.L показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у XSSW.L с доходностью 3.87%.
XLCP.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
XSSW.L
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLCP.L и XSSW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | -1.61% | 11.11% | 40.05% | 8.91% |
XSSW.L Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP | 3.87% | 20.12% | 36.87% | 8.80% |
Correlation
The correlation between XLCP.L and XSSW.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between XLCP.L and XSSW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCP.L vs. XSSW.L — Ранг доходности на риск
XLCP.L
XSSW.L
Сравнение XLCP.L c XSSW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCP.L | XSSW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.87 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 11.02 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCP.L | XSSW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.95 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.57 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок XLCP.L и XSSW.L
Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки XSSW.L в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и XSSW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCP.L | XSSW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -20.71% | -17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -8.98% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -3.17% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -3.07% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.35% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCP.L и XSSW.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что XLCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSSW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCP.L | XSSW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 3.93% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 9.42% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 13.23% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 15.69% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 15.69% | +2.90% |
Сравнение комиссий XLCP.L и XSSW.L
XLCP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XSSW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCP.L и XSSW.L
Ни XLCP.L, ни XSSW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLCP.L and XSSW.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for XSSW.L.
XLCP.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while XSSW.L tracks MSCI World Communication Services 20-35 Custom Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for XLCP.L and 0.25% for XSSW.L.
Подберите оптимальное распределение для XLCP.L и XSSW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор