PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSSW.L с GXLC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSSW.L и GXLC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L) и SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSSW.L и GXLC.L


Доходность по периодам

С начала года, XSSW.L показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у GXLC.L с доходностью -2.15%.


XSSW.L

1 день
1.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
0.67%
1 год
24.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GXLC.L

1 день
1.72%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.83%
1 год
22.26%
3 года*
23.78%
5 лет*
11.36%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP

SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий XSSW.L и GXLC.L

XSSW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GXLC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XSSW.L vs. GXLC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSSW.L
Ранг доходности на риск XSSW.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSSW.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSSW.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSSW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSSW.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSSW.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

GXLC.L
Ранг доходности на риск GXLC.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLC.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLC.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLC.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSSW.L c GXLC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L) и SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSSW.LGXLC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.01

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.59

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

9.60

+0.96

XSSW.L vs. GXLC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSSW.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXLC.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSSW.L и GXLC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSSW.LGXLC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.67

+0.79

Корреляция

Корреляция между XSSW.L и GXLC.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSSW.L и GXLC.L

Ни XSSW.L, ни GXLC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSSW.L и GXLC.L

Максимальная просадка XSSW.L за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки GXLC.L в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSSW.L и GXLC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XSSW.LGXLC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-35.84%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.66%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-5.05%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-7.85%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.33%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XSSW.L и GXLC.L

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что XSSW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XSSW.LGXLC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.56%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.67%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

16.33%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

18.03%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

19.13%

-3.28%