PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSSW.L с XLCS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSSW.L с XLCS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L).

XSSW.L и XLCS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSSW.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Communication Services 20-35 Custom Index. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. XLCS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSSW.L и XLCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSSW.L и XLCS.L

2026 (YTD)202520242023
XSSW.L
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP		-2.99%20.12%36.87%8.80%
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-1.17%10.64%40.10%9.12%
Разные валюты инструментов

XSSW.L торгуется в GBP, в то время как XLCS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLCS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSSW.L показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у XLCS.L с доходностью -1.17%.

XSSW.L

1 день
1.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
0.67%
1 год
24.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLCS.L

1 день
1.54%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-1.70%
1 год
13.08%
3 года*
23.77%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XSSW.L:
XSSW.L с TELE.LXSSW.L с XSKR.LXSSW.L с XUCM.LXSSW.L с XLCP.LXSSW.L с GXLC.LXSSW.L с WTEL.LXSSW.L с XWTS.L
Часто сравнивают с XLCS.L:
XLCS.L с DRIVXLCS.L с XLYS.LXLCS.L с QTOPXLCS.L с GLDXLCS.L с QQQXLCS.L с XLKS.LXLCS.L с XLKQ.L

Сравнение комиссий XSSW.L и XLCS.L

XSSW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLCS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSSW.L
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XSSW.L vs. XLCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSSW.L
Ранг доходности на риск XSSW.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSSW.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSSW.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSSW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSSW.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSSW.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XLCS.L
Ранг доходности на риск XLCS.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCS.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCS.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSSW.L c XLCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSSW.LXLCS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.80

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.21

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.71

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

4.23

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSSW.L vs. XLCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSSW.L на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа XLCS.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSSW.L и XLCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSSW.LXLCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.80

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.69

+0.77

Корреляция

Корреляция между XSSW.L и XLCS.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSSW.L и XLCS.L

Ни XSSW.L, ни XLCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSSW.L и XLCS.L

Максимальная просадка XSSW.L за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки XLCS.L в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSSW.L и XLCS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XSSW.LXLCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-47.62%

+26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.09%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-6.58%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-10.65%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.79%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XSSW.L и XLCS.L

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) имеют волатильность 4.94% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSSW.LXLCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.01%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.96%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

16.33%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

19.50%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

20.44%

-4.59%