PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLCP.L с SGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLCP.L с SGLS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLCP.L (Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A) and SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) are both exchange-traded funds - XLCP.L is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while SGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XLCP.L returned 9.26%/yr vs 17.34%/yr for SGLS.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XLCP.L charges 0.14%/yr vs 0.34%/yr for SGLS.L.

Доходность

Сравнение доходности XLCP.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLCP.L показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 3.01%.

XLCP.L

1 день
1.54%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-3.33%
1 год
6.50%
3 года*
19.65%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—

SGLS.L

1 день
0.62%
1 месяц
-4.85%
С начала года
3.01%
6 месяцев
5.19%
1 год
31.26%
3 года*
29.59%
5 лет*
17.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLCP.L и SGLS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		-1.61%11.11%40.05%43.94%-32.63%15.05%10.38%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC		3.01%64.22%24.42%11.48%-1.42%-4.63%-3.17%

Correlation

The correlation between XLCP.L and SGLS.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Часто сравнивают с XLCP.L:
XLCP.L с XLCXLCP.L с QQQXLCP.L с IITU.LXLCP.L с XLREXLCP.L с VUAG.LXLCP.L с RUSG.LXLCP.L с SCHG
Часто сравнивают с SGLS.L:
SGLS.L с SGLN.LSGLS.L с SGLP.LSGLS.L с GBSP.LSGLS.L с GLDSGLS.L с IGLDSGLS.L с GJGB.LSGLS.L с VTI

Доходность на риск

XLCP.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLCP.L
Ранг доходности на риск XLCP.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCP.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCP.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCP.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCP.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCP.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCP.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCP.LSGLS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.24

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.66

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

1.71

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

4.48

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLCP.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLCP.L на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SGLS.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLCP.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCP.LSGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.24

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.07

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.90

-0.27

Просадки

Сравнение просадок XLCP.L и SGLS.L

Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки SGLS.L в -21.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и SGLS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCP.LSGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-21.94%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-17.93%

+9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-17.93%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-21.94%

-16.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-15.99%

+10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-6.98%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

6.84%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XLCP.L и SGLS.L

Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) составляет 4.51%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что XLCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCP.LSGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.40%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

21.65%

-11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

24.68%

-11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

17.91%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

18.29%

+0.30%

Сравнение комиссий XLCP.L и SGLS.L

XLCP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCP.L и SGLS.L

Ни XLCP.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLCP.L and SGLS.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLCP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLCP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.34% for SGLS.L.

XLCP.L is categorized as Communications Equities, while SGLS.L is Precious Metals. XLCP.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.14% for XLCP.L and 0.34% for SGLS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLCP.L и SGLS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор