Сравнение XLCP.L с 3IN.L
XLCP.L (Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A) is Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while 3IN.L (3I Infrastructure plc) is a stock. Over the past 5 years, XLCP.L returned 9.26%/yr vs 7.60%/yr for 3IN.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLCP.L и 3IN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCP.L показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у 3IN.L с доходностью -0.67%.
XLCP.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
3IN.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам XLCP.L и 3IN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | -1.61% | 11.11% | 40.05% | 43.94% | -32.63% | 15.05% | 17.17% | 27.75% | -8.58% |
3IN.L 3I Infrastructure plc | -0.67% | 22.18% | 2.54% | -0.26% | -2.67% | 18.80% | 8.07% | 17.48% | 7.09% |
Correlation
The correlation between XLCP.L and 3IN.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCP.L vs. 3IN.L — Ранг доходности на риск
XLCP.L
3IN.L
Сравнение XLCP.L c 3IN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и 3I Infrastructure plc (3IN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCP.L | 3IN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 2.83 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCP.L | 3IN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.91 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.57 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XLCP.L и 3IN.L
Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки 3IN.L в -41.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и 3IN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCP.L | 3IN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -41.42% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -15.32% | +7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -15.32% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -20.10% | -18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -3.51% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -4.48% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 5.30% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCP.L и 3IN.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с 3I Infrastructure plc (3IN.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что XLCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3IN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCP.L | 3IN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.12% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 12.24% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 16.47% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 17.94% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 21.23% | -2.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCP.L и 3IN.L
XLCP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 3IN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3IN.L 3I Infrastructure plc | 3.51% | 3.49% | 3.87% | 3.58% | 3.23% | 2.86% | 3.08% | 3.03% | 15.84% | 3.70% | 3.96% | 13.36% |
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLCP.L and 3IN.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLCP.L и 3IN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор