PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 3IN.L с HMWO.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


3IN.LHMWO.L
Дох-ть с нач. г.5.50%12.75%
Дох-ть за 1 год13.21%21.59%
Дох-ть за 3 года6.12%8.76%
Дох-ть за 5 лет6.58%10.11%
Дох-ть за 10 лет12.19%10.73%
Коэф-т Шарпа0.582.19
Дневная вол-ть16.88%9.52%
Макс. просадка-41.42%-25.48%
Текущая просадка-2.54%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между 3IN.L и HMWO.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 3IN.L и HMWO.L

С начала года, 3IN.L показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у HMWO.L с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции 3IN.L превзошли акции HMWO.L по среднегодовой доходности: 12.19% против 10.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
245.33%
192.76%
3IN.L
HMWO.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


3I Infrastructure plc

HSBC MSCI World UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 3IN.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Infrastructure plc (3IN.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


3IN.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3IN.L, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3IN.L, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3IN.L, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3IN.L, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3IN.L, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.14
HMWO.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HMWO.L, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HMWO.L, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HMWO.L, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HMWO.L, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HMWO.L, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.37

Сравнение коэффициента Шарпа 3IN.L и HMWO.L

Показатель коэффициента Шарпа 3IN.L на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа HMWO.L равного 2.19. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 3IN.L и HMWO.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.55
1.68
3IN.L
HMWO.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3IN.L и HMWO.L

Дивидендная доходность 3IN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что больше доходности HMWO.L в 0.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
3IN.L
3I Infrastructure plc
0.04%0.04%0.03%0.03%0.03%0.03%0.19%0.03%0.03%0.11%0.03%0.04%
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF
0.01%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%

Просадки

Сравнение просадок 3IN.L и HMWO.L

Максимальная просадка 3IN.L за все время составила -41.42%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3IN.L и HMWO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.72%
0
3IN.L
HMWO.L

Волатильность

Сравнение волатильности 3IN.L и HMWO.L

3I Infrastructure plc (3IN.L) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что 3IN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.87%
1.61%
3IN.L
HMWO.L