Сравнение XLCI с TSMY
XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности XLCI и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCI показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 30.41%.
XLCI
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -5.99%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 30.41%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- 79.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLCI и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.17% | 6.80% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 30.41% | 20.10% |
Correlation
The correlation between XLCI and TSMY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCI vs. TSMY — Ранг доходности на риск
XLCI
TSMY
Сравнение XLCI c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.41 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок XLCI и TSMY
Максимальная просадка XLCI за все время составила -7.72%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.72% | -31.15% | +23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -6.14% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -5.50% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCI и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 29.51% | -18.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 33.47% | -22.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 33.47% | -22.59% |
Сравнение комиссий XLCI и TSMY
XLCI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCI и TSMY
Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что меньше доходности TSMY в 56.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 56.24% | 56.76% | 13.71% |
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.08% | 5.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLCI and TSMY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 56.24%, compared with 10.08% for XLCI.
They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для XLCI и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор