Сравнение XLCI с EIPI
XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XLCI charges 0.35%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности XLCI и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCI показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.86%.
XLCI
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLCI и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.17% | 6.80% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.86% | 3.30% |
Correlation
The correlation between XLCI and EIPI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение распределения секторов XLCI и EIPI
Секторы
XLCI
EIPI
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLCI
EIPI
-
Сырьевые материалы
XLCI
-
EIPI
Коммуникационные услуги
XLCI
-
EIPI
-
Потребительский циклический сектор
XLCI
-
EIPI
-
Потребительский защитный сектор
XLCI
-
EIPI
-
Энергетика
XLCI
-
EIPI
Здравоохранение
XLCI
-
EIPI
-
Промышленность
XLCI
-
EIPI
Недвижимость
XLCI
-
EIPI
-
Технологии
XLCI
-
EIPI
-
Коммунальные услуги
XLCI
-
EIPI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCI vs. EIPI — Ранг доходности на риск
XLCI
EIPI
Сравнение XLCI c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCI | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.52 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок XLCI и EIPI
Максимальная просадка XLCI за все время составила -7.72%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCI | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.72% | -12.33% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -2.35% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -1.67% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCI и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCI | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 9.52% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 13.07% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 13.07% | -2.19% |
Сравнение комиссий XLCI и EIPI
XLCI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCI и EIPI
Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности EIPI в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.76% | 9.71% | 6.31% |
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.08% | 5.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLCI and EIPI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
XLCI has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 6.76% for EIPI.
They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для XLCI и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор