PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с VGT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLC returned 8.03%/yr vs 20.35%/yr for VGT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLC charges 0.13%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности XLC и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.03%.

XLC

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.59%
1 год
9.07%
3 года*
21.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
47.99%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.85%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.45%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%-11.03%

Correlation

The correlation between XLC and VGT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.74

Over the past year, the correlation between XLC and VGT has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLC и VGT

Секторы
XLC
VGT

Коммуникационные услуги

95.1%
0.5%

Технологии

4.7%
98.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XLC
95.1%
VGT
0.5%

Технологии

XLC
4.7%
VGT
98.5%

Сырьевые материалы

XLC

-

VGT
0.0%

Потребительский циклический сектор

XLC

-

VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

XLC

-

VGT

-

Энергетика

XLC

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

XLC

-

VGT
0.5%

Здравоохранение

XLC

-

VGT
0.0%

Промышленность

XLC

-

VGT
0.4%

Недвижимость

XLC

-

VGT

-

Коммунальные услуги

XLC

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

XLC vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLCVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.19

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.74

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.94

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

9.11

-6.38

XLC vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLC и VGT

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-54.63%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-16.40%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-27.23%

+9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-35.07%

-11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-7.18%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-7.95%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

5.28%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и VGT

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

10.00%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

18.00%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

22.00%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

25.40%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

24.72%

-2.55%

Сравнение комиссий XLC и VGT

XLC берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и VGT

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLC and VGT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to XLC (3.57%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs VGT's -54.63%.

On 5-year performance, VGT leads with 20.35% vs 8.03% for XLC. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGT has performed better with a 20.35% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for XLC.

XLC has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.33% for VGT.

XLC is categorized as Communications Equities, while VGT is Technology Equities. XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор