PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLC с SOCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с SOCL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and SOCL (Global X Social Media ETF) are both exchange-traded funds - XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index, while SOCL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Social Media Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLC returned 7.96%/yr vs -6.93%/yr for SOCL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLC charges 0.13%/yr vs 0.65%/yr for SOCL.

Доходность

Сравнение доходности XLC и SOCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Global X Social Media ETF (SOCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у SOCL с доходностью -15.34%.

XLC

1 день
-0.64%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
-2.50%
С начала года
-3.75%
1 год
7.30%
3 года*
20.31%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

SOCL

1 день
-0.62%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
-17.84%
С начала года
-15.34%
1 год
-12.77%
3 года*
5.60%
5 лет*
-6.93%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и SOCL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-3.75%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.45%
SOCL
Global X Social Media ETF		-15.34%31.04%5.08%31.08%-42.23%-12.84%78.35%25.74%-26.88%

Correlation

The correlation between XLC and SOCL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.73

The correlation between XLC and SOCL shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLC и SOCL

Секторы
XLC
SOCL

Коммуникационные услуги

91.0%
96.2%

Технологии

8.9%
2.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XLC
91.0%
SOCL
96.2%

Технологии

XLC
8.9%
SOCL
2.8%

Сырьевые материалы

XLC

-

SOCL

-

Потребительский циклический сектор

XLC

-

SOCL
0.1%

Потребительский защитный сектор

XLC

-

SOCL
0.5%

Энергетика

XLC

-

SOCL

-

Финансовые услуги

XLC

-

SOCL

-

Здравоохранение

XLC

-

SOCL

-

Промышленность

XLC

-

SOCL
0.4%

Недвижимость

XLC

-

SOCL

-

Коммунальные услуги

XLC

-

SOCL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Global X Social Media ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с SOCL:
SOCL с SOXLSOCL с TQQQSOCL с BOILSOCL с IGVSOCL с FXAIXSOCL с TECLSOCL с VGT

Доходность на риск

XLC vs. SOCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c SOCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Global X Social Media ETF (SOCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLCSOCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.52

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
-0.60

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.93

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.38

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

-0.70

+2.47

XLC vs. SOCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа SOCL равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и SOCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLC и SOCL

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки SOCL в -68.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и SOCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCSOCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-68.70%

+22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-33.52%

+21.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-33.52%

+15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-65.10%

+18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-39.17%

+33.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-22.10%

+11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

18.23%

-14.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и SOCL

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 5.73%, в то время как у Global X Social Media ETF (SOCL) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCSOCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

8.07%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

19.60%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

24.45%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

29.90%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

27.61%

-5.47%

Сравнение комиссий XLC и SOCL

XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SOCL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и SOCL

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности SOCL в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOCL
Global X Social Media ETF		0.46%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.27%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLC and SOCL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOCL has higher volatility (8.07%) compared to XLC (5.73%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs SOCL's -68.70%.

On 5-year performance, XLC leads with 7.96% vs -6.93% for SOCL. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLC has performed better with a 7.96% return vs -6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for SOCL.

XLC has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.46% for SOCL.

XLC is categorized as Communications Equities, while SOCL is Large Cap Growth Equities. XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while SOCL tracks Solactive Social Media Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.65% for SOCL.

XLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и SOCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор