PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с QLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XLC returned 8.03%/yr vs 23.24%/yr for QLD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XLC charges 0.13%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности XLC и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 32.65%.

XLC

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.59%
1 год
10.19%
3 года*
21.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
-0.55%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и QLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.85%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.45%
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-26.76%

Correlation

The correlation between XLC and QLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.82

Over the past year, the correlation between XLC and QLD has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLC и QLD

Секторы
XLC
QLD

Коммуникационные услуги

95.1%
14.3%

Технологии

4.7%
58.7%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Коммуникационные услуги

XLC
95.1%
QLD
14.3%

Технологии

XLC
4.7%
QLD
58.7%

Сырьевые материалы

XLC

-

QLD
1.0%

Потребительский циклический сектор

XLC

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

XLC

-

QLD
6.4%

Энергетика

XLC

-

QLD
0.5%

Финансовые услуги

XLC

-

QLD
0.2%

Здравоохранение

XLC

-

QLD
3.7%

Промышленность

XLC

-

QLD
2.6%

Недвижимость

XLC

-

QLD
0.1%

Коммунальные услуги

XLC

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

XLC vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLCQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.04

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.48

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.78

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

9.46

-6.73

XLC vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLC и QLD

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-83.13%

+36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-25.13%

+14.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-42.29%

+24.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-63.68%

+17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-7.11%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-18.16%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

7.36%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и QLD

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 3.57%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

15.14%

-11.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

27.51%

-17.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

34.29%

-21.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

45.07%

-24.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

44.73%

-22.56%

Сравнение комиссий XLC и QLD

XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и QLD

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLC and QLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to XLC (3.57%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs QLD's -83.13%.

On 5-year performance, QLD leads with 23.24% vs 8.03% for XLC. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLD has performed better with a 23.24% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

XLC has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.13% for QLD.

XLC is categorized as Communications Equities, while QLD is Leveraged Equities. XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор