PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с ONLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с ONLN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and ONLN (ProShares Online Retail ETF) are both exchange-traded funds - XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index, while ONLN is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the ProShares Online Retail Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLC returned 6.82%/yr vs -7.42%/yr for ONLN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLC charges 0.13%/yr vs 0.58%/yr for ONLN.

Доходность

Сравнение доходности XLC и ONLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и ProShares Online Retail ETF (ONLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у ONLN с доходностью -7.05%.

XLC

1 день
-0.68%
1 месяц
-7.49%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.26%
1 год
2.52%
3 года*
19.82%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

ONLN

1 день
1.66%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-7.77%
1 год
10.29%
3 года*
20.48%
5 лет*
-7.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и ONLN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-8.97%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-19.66%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		-7.05%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%111.82%19.93%-24.66%

Correlation

The correlation between XLC and ONLN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2018 г.

0.70

The correlation between XLC and ONLN shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLC и ONLN

Секторы
XLC
ONLN

Коммуникационные услуги

95.6%

-

Технологии

4.2%
3.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

95.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XLC
95.6%
ONLN

-

Технологии

XLC
4.2%
ONLN
3.3%

Сырьевые материалы

XLC

-

ONLN

-

Потребительский циклический сектор

XLC

-

ONLN
95.1%

Потребительский защитный сектор

XLC

-

ONLN
1.6%

Энергетика

XLC

-

ONLN

-

Финансовые услуги

XLC

-

ONLN

-

Здравоохранение

XLC

-

ONLN

-

Промышленность

XLC

-

ONLN

-

Недвижимость

XLC

-

ONLN

-

Коммунальные услуги

XLC

-

ONLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

ProShares Online Retail ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с EBIZONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с SPYONLN с RTH

Доходность на риск

XLC vs. ONLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c ONLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и ProShares Online Retail ETF (ONLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLCONLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.42

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
0.74

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

0.52

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

1.23

-0.54

XLC vs. ONLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа ONLN равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и ONLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLC и ONLN

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки ONLN в -71.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и ONLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCONLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-71.77%

+25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-19.75%

+8.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-27.97%

+10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-69.19%

+22.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-39.82%

+29.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-35.45%

+24.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

8.39%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и ONLN

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 4.68%, в то время как у ProShares Online Retail ETF (ONLN) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCONLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

7.73%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

18.37%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

24.41%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

33.15%

-12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

32.07%

-9.90%

Сравнение комиссий XLC и ONLN

XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ONLN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и ONLN

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности ONLN в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.35%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%0.00%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.34%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XLC and ONLN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONLN has higher volatility (7.73%) compared to XLC (4.68%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs ONLN's -71.77%.

On 5-year performance, XLC leads with 6.82% vs -7.42% for ONLN. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLC has performed better with a 6.82% return vs -7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for ONLN.

XLC has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.35% for ONLN.

XLC is categorized as Communications Equities, while ONLN is Consumer Discretionary Equities. XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while ONLN tracks ProShares Online Retail Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.58% for ONLN.

ONLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и ONLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор