PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLC с FMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).

XLC и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Index. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XLC и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLC и FMTM

2026 (YTD)2025
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-5.20%23.04%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.

XLC

1 день
0.34%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-4.07%
1 год
16.69%
3 года*
25.63%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с GXLC.L
Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с XMMOFMTM с SCHGFMTM с VTFMTM с VOLTFMTM с MTUMFMTM с SPY

Сравнение комиссий XLC и FMTM

XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.

FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

XLC vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.68

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.20

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.23

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

12.18

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLC vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.68

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.71

-1.17

Корреляция

Корреляция между XLC и FMTM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и FMTM

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности FMTM в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.26%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLC и FMTM

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и FMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

XLCFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-12.12%

-34.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.12%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-6.27%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-1.89%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.21%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и FMTM

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 5.15%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLCFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

10.78%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

19.28%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

23.38%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

23.19%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

23.19%

-0.83%