PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLC с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLC и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.


XLC

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.59%
1 год
10.19%
3 года*
21.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и BRK-B


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
-4.85%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.45%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%6.84%

Correlation

The correlation between XLC and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.46

Over the past year, the correlation between XLC and BRK-B has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Communication Services Select Sector SPDR Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

XLC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLCBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.02

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

-0.05

+2.78

XLC vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLC и BRK-B

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLCBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-53.86%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-9.42%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-14.95%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-26.58%

-20.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-9.36%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-11.07%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.53%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и BRK-B

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 3.57%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLCBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.95%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

10.78%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

14.38%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

17.12%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

19.44%

+2.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и BRK-B

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%

Часто задаваемые вопросы


XLC and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to XLC (3.57%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs BRK-B's -53.86%.

XLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор