PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLBS.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLBS.L с XLKQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).

XLBS.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLBS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLBS.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLBS.L и XLKQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLBS.L
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		10.69%11.15%-0.84%12.27%-12.07%27.01%20.06%23.52%-15.00%23.40%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		-8.70%24.49%41.63%59.85%-29.07%35.05%42.15%50.99%-4.30%34.14%
Разные валюты инструментов

XLBS.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLBS.L показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции XLBS.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 10.49% против 22.35% соответственно.

XLBS.L

1 день
2.39%
1 месяц
-4.38%
С начала года
10.69%
6 месяцев
13.81%
1 год
19.79%
3 года*
9.82%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.49%

XLKQ.L

1 день
3.65%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-6.79%
1 год
31.11%
3 года*
28.88%
5 лет*
18.72%
10 лет*
22.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с XLBS.L:
XLBS.L с XBB.TOXLBS.L с VJPU.LXLBS.L с XLBP.LXLBS.L с SXLB.LXLBS.L с XWIS.LXLBS.L с XDWM.LXLBS.L с BRIP.L
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Сравнение комиссий XLBS.L и XLKQ.L

И XLBS.L, и XLKQ.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLBS.L
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Доходность на риск

XLBS.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLBS.L
Ранг доходности на риск XLBS.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLBS.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLBS.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLBS.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLBS.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLBS.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLBS.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBS.LXLKQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.89

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.77

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

5.55

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLBS.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLBS.L на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLBS.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBS.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.81

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.07

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.03

-0.53

Корреляция

Корреляция между XLBS.L и XLKQ.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLBS.L и XLKQ.L

Ни XLBS.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLBS.L и XLKQ.L

Максимальная просадка XLBS.L за все время составила -35.84%, примерно равная максимальной просадке XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBS.L и XLKQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLBS.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-28.74%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-16.76%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-28.74%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

-28.74%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-13.73%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-5.08%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

6.21%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XLBS.L и XLKQ.L

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что XLBS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLBS.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.31%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

14.96%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

23.98%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

23.23%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

22.08%

-2.62%