Сравнение XLB.TO с XIC.TO
XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) and XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - XLB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB.TO returned 4.59%/yr vs 12.57%/yr for XIC.TO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XLB.TO charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for XIC.TO.
Доходность
Сравнение доходности XLB.TO и XIC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLB.TO показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции XLB.TO уступали акциям XIC.TO по среднегодовой доходности: 4.59% против 12.57% соответственно.
XLB.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 4.59%
XIC.TO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам XLB.TO и XIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 2.55% | -0.76% | 9.49% | 19.21% | -14.38% | 1.26% | 16.52% | 12.85% | -0.25% | 7.11% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.10% | 31.51% | 21.48% | 11.73% | -5.82% | 23.42% | 5.61% | 22.76% | -8.72% | 8.99% |
Correlation
The correlation between XLB.TO and XIC.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2006 г. | -0.09 |
The correlation between XLB.TO and XIC.TO shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLB.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск
XLB.TO
XIC.TO
Сравнение XLB.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB.TO | XIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.53 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 3.99 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 18.51 | -17.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.92 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.14 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.84 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XLB.TO и XIC.TO
Максимальная просадка XLB.TO за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB.TO и XIC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLB.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -48.21% | +23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -9.29% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | -12.27% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -16.24% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -37.21% | +12.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | 0.00% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -7.04% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.00% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB.TO и XIC.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) составляет 2.79%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что XLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLB.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.61% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 10.39% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 12.71% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 13.14% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 14.96% | -3.11% |
Сравнение комиссий XLB.TO и XIC.TO
XLB.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB.TO и XIC.TO
Дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности XIC.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.23% | 2.64% | 2.95% | 3.10% | 2.44% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 4.01% | 4.05% | 12.10% | 12.22% | 13.13% | 8.82% | 7.43% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
XLB.TO and XIC.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for XLB.TO.
XLB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XIC.TO is Canada Equities. XLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while XIC.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. Their fees differ too: 0.20% for XLB.TO and 0.06% for XIC.TO.
Подберите оптимальное распределение для XLB.TO и XIC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор