Сравнение XLB.TO с XEB.TO
XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) and XEB.TO (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XLB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while XEB.TO is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB.TO returned 4.59%/yr vs 1.44%/yr for XEB.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XLB.TO charges 0.20%/yr vs 0.53%/yr for XEB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XLB.TO и XEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLB.TO показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у XEB.TO с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции XLB.TO превзошли акции XEB.TO по среднегодовой доходности: 4.59% против 1.44% соответственно.
XLB.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 4.59%
XEB.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.44%
Сравнение доходности по годам XLB.TO и XEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 2.55% | -0.76% | 9.49% | 19.21% | -14.38% | 1.26% | 16.52% | 12.85% | -0.25% | 7.11% |
XEB.TO iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.81% | 11.14% | 3.46% | 8.58% | -19.80% | -3.14% | 2.97% | 13.37% | -7.43% | 8.80% |
Correlation
The correlation between XLB.TO and XEB.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г. | 0.27 |
Over the past year, XLB.TO and XEB.TO have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLB.TO vs. XEB.TO — Ранг доходности на риск
XLB.TO
XEB.TO
Сравнение XLB.TO c XEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB.TO | XEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.78 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 6.91 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB.TO | XEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.42 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.00 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.14 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XLB.TO и XEB.TO
Максимальная просадка XLB.TO за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки XEB.TO в -29.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB.TO и XEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLB.TO | XEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -29.53% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -4.94% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | -8.26% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -29.47% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -29.53% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -2.23% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -6.46% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.27% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB.TO и XEB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что XLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLB.TO | XEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.47% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 4.89% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 6.17% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 9.52% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 10.21% | +1.64% |
Сравнение комиссий XLB.TO и XEB.TO
XLB.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XEB.TO в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB.TO и XEB.TO
Дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности XEB.TO в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEB.TO iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.97% | 4.98% | 4.68% | 4.00% | 4.26% | 3.23% | 3.45% | 3.65% | 4.95% | 3.81% | 4.31% | 4.60% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 4.01% | 4.05% | 12.10% | 12.22% | 13.13% | 8.82% | 7.43% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
XLB.TO and XEB.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLB.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLB.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.53% for XEB.TO.
XLB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XEB.TO is Emerging Markets Bonds. XLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while XEB.TO tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index. Their fees differ too: 0.20% for XLB.TO and 0.53% for XEB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XLB.TO и XEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор