Сравнение XLB.TO с VAB.TO
XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) and VAB.TO (Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - XLB.TO tracks the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD while VAB.TO tracks the Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB.TO returned 4.59%/yr vs 1.54%/yr for VAB.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XLB.TO charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VAB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XLB.TO и VAB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLB.TO показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у VAB.TO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции XLB.TO превзошли акции VAB.TO по среднегодовой доходности: 4.59% против 1.54% соответственно.
XLB.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 4.59%
VAB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам XLB.TO и VAB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 2.55% | -0.76% | 9.49% | 19.21% | -14.38% | 1.26% | 16.52% | 12.85% | -0.25% | 7.11% |
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 1.60% | 2.28% | 3.98% | 6.90% | -11.86% | -2.88% | 8.26% | 6.77% | 1.13% | 2.30% |
Correlation
The correlation between XLB.TO and VAB.TO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г. | 0.85 |
The correlation between XLB.TO and VAB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLB.TO vs. VAB.TO — Ранг доходности на риск
XLB.TO
VAB.TO
Сравнение XLB.TO c VAB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB.TO | VAB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.00 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 2.37 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB.TO | VAB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.65 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.10 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.24 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XLB.TO и VAB.TO
Максимальная просадка XLB.TO за все время составила -24.34%, что больше максимальной просадки VAB.TO в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB.TO и VAB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLB.TO | VAB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -18.39% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -2.83% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | -5.31% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -15.82% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -18.39% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -1.94% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -4.11% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.20% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB.TO и VAB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что XLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLB.TO | VAB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 1.59% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 3.45% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 4.38% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 6.58% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 6.48% | +5.37% |
Сравнение комиссий XLB.TO и VAB.TO
XLB.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VAB.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB.TO и VAB.TO
Дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VAB.TO в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.32% | 3.33% | 3.19% | 2.95% | 2.87% | 2.48% | 2.50% | 2.65% | 2.79% | 2.77% | 2.75% | 2.78% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 4.01% | 4.05% | 12.10% | 12.22% | 13.13% | 8.82% | 7.43% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XLB.TO and VAB.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VAB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XLB.TO.
XLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while VAB.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XLB.TO and 0.09% for VAB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XLB.TO и VAB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор