PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJUN с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJUN с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

XJUN и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XJUN и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJUN и MMAX

2026 (YTD)2025
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		0.33%11.50%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, XJUN показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

XJUN

1 день
0.30%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.02%
1 год
11.86%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с XJUN:
XJUN с ITOTXJUN с FSEPXJUN с EAPRXJUN с BGLDXJUN с DOGGXJUN с FBUFXJUN с PBFR
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP

Сравнение комиссий XJUN и MMAX

XJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

XJUN vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJUN
Ранг доходности на риск XJUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJUN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJUN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJUN c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJUNMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJUN vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJUNMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

2.75

-1.62

Корреляция

Корреляция между XJUN и MMAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJUN и MMAX

XJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок XJUN и MMAX

Максимальная просадка XJUN за все время составила -9.14%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUN и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

XJUNMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.14%

-1.93%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-1.93%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.13%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.11%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XJUN и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

XJUNMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

2.61%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

2.61%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

2.61%

+4.69%