PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XJUN с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XJUN и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJUN показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 1.99%.


XJUN

1 день
0.06%
1 месяц
0.36%
С начала года
3.30%
6 месяцев
3.51%
1 год
9.68%
3 года*
10.11%
5 лет*
10 лет*

IBID

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJUN и IBID


2026 (YTD)202520242023
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June
3.30%11.18%9.96%3.77%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
1.99%5.66%4.71%2.61%

Correlation

The correlation between XJUN and IBID is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Доходность на риск

XJUN vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XJUN
Ранг доходности на риск XJUN: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJUN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJUN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJUN: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJUN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJUN: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJUN c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XJUNIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.77

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

8.54

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.70

33.17

-3.47

XJUN vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJUN на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBID равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJUN и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XJUN и IBID

Максимальная просадка XJUN за все время составила -9.14%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUN и IBID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XJUNIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.14%

-1.28%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-0.49%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.22%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.13%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XJUN и IBID

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) составляет 0.23%, в то время как у iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что XJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XJUNIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.36%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

0.86%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

1.24%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

2.25%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

2.25%

+4.90%

Сравнение комиссий XJUN и IBID

XJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XJUN и IBID

XJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.


ПозицияTTM202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
3.68%4.43%4.24%0.81%
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XJUN and IBID have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBID has higher volatility (0.36%) compared to XJUN (0.23%). In terms of maximum drawdown, XJUN dropped -9.14% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, XJUN leads with 9.68% vs 4.04% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, XJUN has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XJUN has performed better with a 9.68% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for XJUN.

IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for XJUN.

XJUN is categorized as Defined Outcome, while IBID is Inflation-Protected Bonds. XJUN tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for XJUN and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJUN и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор