PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJUN с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJUN с DOGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

XJUN и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XJUN и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJUN и DOGG

2026 (YTD)202520242023
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		0.33%11.18%9.96%8.14%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, XJUN показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.

XJUN

1 день
0.30%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.02%
1 год
11.86%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с XJUN:
XJUN с ITOTXJUN с FSEPXJUN с EAPRXJUN с BGLDXJUN с PBFRXJUN с ZAPRXJUN с AIOO
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с SPYDOGG с JPLD

Сравнение комиссий XJUN и DOGG

XJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

XJUN vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJUN
Ранг доходности на риск XJUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJUN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJUN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJUN c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJUNDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.03

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.44

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.40

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

4.47

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJUN vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJUN на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJUN и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJUNDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.03

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.89

+0.25

Корреляция

Корреляция между XJUN и DOGG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJUN и DOGG

XJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%.

TTM202520242023
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок XJUN и DOGG

Максимальная просадка XJUN за все время составила -9.14%, что меньше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUN и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

XJUNDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.14%

-11.19%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-8.23%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-7.85%

+7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-2.98%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.67%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XJUN и DOGG

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) составляет 1.95%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что XJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XJUNDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

3.55%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

7.84%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

12.92%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

13.05%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

13.05%

-5.75%