Сравнение XJUL с XUSP
XJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July) and XUSP (Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, XJUL returned 10.65% vs 30.62% for XUSP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XJUL charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for XUSP.
Доходность
Сравнение доходности XJUL и XUSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XJUL показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у XUSP с доходностью 9.12%.
XJUL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUSP
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XJUL и XUSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XJUL FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July | 3.59% | 10.19% | 10.58% | 4.06% |
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF | 9.12% | 18.27% | 30.60% | 5.03% |
Correlation
The correlation between XJUL and XUSP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between XJUL and XUSP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XJUL vs. XUSP — Ранг доходности на риск
XJUL
XUSP
Сравнение XJUL c XUSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July (XJUL) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJUL | XUSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.33 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.54 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.03 | 10.69 | +10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJUL | XUSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.89 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок XJUL и XUSP
Максимальная просадка XJUL за все время составила -9.10%, что меньше максимальной просадки XUSP в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUL и XUSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XJUL | XUSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.10% | -22.59% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -12.13% | +9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -3.98% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -4.42% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 2.87% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJUL и XUSP
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July (XJUL) составляет 0.36%, в то время как у Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что XJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XJUL | XUSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 5.31% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 12.48% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 16.33% | -12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 19.28% | -12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 19.28% | -12.29% |
Сравнение комиссий XJUL и XUSP
XJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XUSP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJUL и XUSP
Ни XJUL, ни XUSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XJUL and XUSP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XUSP has higher volatility (5.31%) compared to XJUL (0.36%). In terms of maximum drawdown, XJUL dropped -9.10% vs XUSP's -22.59%.
On 1-year performance, XUSP leads with 30.62% vs 10.65% for XJUL. On fees, XUSP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XJUL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XUSP has performed better with a 30.62% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XUSP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for XJUL.
XJUL and XUSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for XJUL and 0.79% for XUSP.
XJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XJUL и XUSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор