Сравнение XJAN с XLRI
XJAN (FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XJAN is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XJAN charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности XJAN и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XJAN показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 8.15%.
XJAN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 4.68%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XJAN и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XJAN FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January | 4.68% | 4.23% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.15% | -0.57% |
Correlation
The correlation between XJAN and XLRI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XJAN vs. XLRI — Ранг доходности на риск
XJAN
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XJAN c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January (XJAN) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XJAN | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XJAN и XLRI
Максимальная просадка XJAN за все время составила -10.04%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJAN и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XJAN | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.04% | -7.12% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -1.60% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XJAN и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XJAN | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 11.25% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 11.25% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 11.25% | -4.14% |
Сравнение комиссий XJAN и XLRI
XJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJAN и XLRI
XJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XJAN FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.56% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
XJAN and XLRI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for XJAN.
XLRI has the higher dividend yield at 13.56%, compared with 0.00% for XJAN.
XJAN is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: FT Vest and State Street. Their fees differ too: 0.85% for XJAN and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для XJAN и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор