Сравнение XJAN с JULJ
XJAN (FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January) and JULJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, XJAN returned 12.01% vs 5.54% for JULJ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XJAN charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for JULJ.
Доходность
Сравнение доходности XJAN и JULJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XJAN показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у JULJ с доходностью 1.84%.
XJAN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XJAN и JULJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XJAN FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January | 4.19% | 9.14% | 9.12% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 1.84% | 5.91% | 5.66% |
Correlation
The correlation between XJAN and JULJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between XJAN and JULJ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XJAN vs. JULJ — Ранг доходности на риск
XJAN
JULJ
Сравнение XJAN c JULJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January (XJAN) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJAN | JULJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.87 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 9.17 | -6.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.08 | 47.60 | -30.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJAN | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 3.61 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.96 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок XJAN и JULJ
Максимальная просадка XJAN за все время составила -10.04%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJAN и JULJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XJAN | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.04% | -3.62% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -0.61% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -0.10% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.12% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJAN и JULJ
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January (XJAN) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что XJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XJAN | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.17% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 0.94% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 1.54% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 3.08% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 3.08% | +4.14% |
Сравнение комиссий XJAN и JULJ
XJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJAN и JULJ
XJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.66% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
XJAN FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XJAN and JULJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XJAN has higher volatility (0.62%) compared to JULJ (0.17%). In terms of maximum drawdown, XJAN dropped -10.04% vs JULJ's -3.62%.
On 1-year performance, XJAN leads with 12.01% vs 5.54% for JULJ. On fees, JULJ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JULJ has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XJAN has performed better with a 12.01% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for XJAN.
JULJ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.00% for XJAN.
They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for XJAN and 0.79% for JULJ.
JULJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XJAN и JULJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор