PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJAN с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJAN с FSEP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XJAN (FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both Options Trading funds from FT Vest. XJAN is actively managed, while FSEP is passively managed. Over the past year, XJAN returned 12.01% vs 17.80% for FSEP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XJAN и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January (XJAN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJAN показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у FSEP с доходностью 6.77%.

XJAN

1 день
0.16%
1 месяц
1.52%
С начала года
4.19%
6 месяцев
4.91%
1 год
12.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.20%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.10%
1 год
17.80%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJAN и FSEP

2026 (YTD)20252024
XJAN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January		4.19%9.14%9.12%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.77%12.83%12.27%

Correlation

The correlation between XJAN and FSEP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2024 г.

0.87

The correlation between XJAN and FSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с XJAN:
XJAN с DBEXJAN с OCTQXJAN с APRJXJAN с BNOXJAN с BUFQXJAN с CAOSXJAN с COMT
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с BUFD

Доходность на риск

XJAN vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJAN
Ранг доходности на риск XJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJAN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJAN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJAN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJAN c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January (XJAN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJANFSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.38

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.43

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.47

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.18

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

16.07

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJAN vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJAN на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJAN и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJANFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.38

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.10

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XJAN и FSEP

Максимальная просадка XJAN за все время составила -10.04%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJAN и FSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJANFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.04%

-13.79%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-5.62%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-2.13%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.11%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XJAN и FSEP

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January (XJAN) составляет 0.62%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что XJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJANFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.13%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

5.79%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

7.51%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

10.79%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

10.54%

-3.32%

Сравнение комиссий XJAN и FSEP

И XJAN, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJAN и FSEP

Ни XJAN, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XJAN and FSEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSEP has higher volatility (1.13%) compared to XJAN (0.62%). In terms of maximum drawdown, XJAN dropped -10.04% vs FSEP's -13.79%.

On 1-year performance, FSEP leads with 17.80% vs 12.01% for XJAN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, XJAN has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSEP has performed better with a 17.80% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJAN and FSEP have the same expense ratio: 0.85% per year.

XJAN and FSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJAN и FSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор