PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIU.TO с ZWC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) and ZWC.TO (BMO CA High Dividend Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while ZWC.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO. XIU.TO is passively managed, while ZWC.TO is actively managed. Over the past 5 years, XIU.TO returned 14.66%/yr vs 11.31%/yr for ZWC.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XIU.TO charges 0.18%/yr vs 0.91%/yr for ZWC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIU.TO показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у ZWC.TO с доходностью 12.26%.

XIU.TO

1 день
1.29%
1 месяц
5.10%
С начала года
11.56%
6 месяцев
12.35%
1 год
33.92%
3 года*
23.20%
5 лет*
14.66%
10 лет*
12.74%

ZWC.TO

1 день
1.03%
1 месяц
3.11%
С начала года
12.26%
6 месяцев
13.20%
1 год
29.76%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIU.TO и ZWC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		11.56%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%6.25%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		12.26%22.79%12.00%7.54%-3.54%25.39%-6.92%17.32%-10.05%7.34%

Correlation

The correlation between XIU.TO and ZWC.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2017 г.

0.88

The correlation between XIU.TO and ZWC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XIU.TO и ZWC.TO

Секторы
XIU.TO
ZWC.TO

Финансовые услуги

39.4%
38.7%

Энергетика

18.6%
22.9%

Сырьевые материалы

13.3%
12.7%

Технологии

8.8%

-

Промышленность

7.9%
4.9%

Потребительский циклический сектор

4.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.5%

Коммунальные услуги

2.6%
8.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.4%

Недвижимость

0.2%

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

XIU.TO
39.4%
ZWC.TO
38.7%

Энергетика

XIU.TO
18.6%
ZWC.TO
22.9%

Сырьевые материалы

XIU.TO
13.3%
ZWC.TO
12.7%

Технологии

XIU.TO
8.8%
ZWC.TO

-

Промышленность

XIU.TO
7.9%
ZWC.TO
4.9%

Потребительский циклический сектор

XIU.TO
4.1%
ZWC.TO
4.1%

Потребительский защитный сектор

XIU.TO
3.2%
ZWC.TO
1.5%

Коммунальные услуги

XIU.TO
2.6%
ZWC.TO
8.9%

Коммуникационные услуги

XIU.TO
2.0%
ZWC.TO
6.4%

Недвижимость

XIU.TO
0.2%
ZWC.TO

-

Здравоохранение

XIU.TO

-

ZWC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

XIU.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIU.TOZWC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
3.81

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
5.39

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.73

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

4.99

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.69

24.65

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIU.TO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWC.TO равному 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и ZWC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIU.TOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

3.81

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.12

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и ZWC.TO

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -52.31%, что больше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и ZWC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIU.TOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-40.57%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-5.99%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-9.09%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-16.43%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-4.69%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.21%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и ZWC.TO

iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIU.TOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.51%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

6.83%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

7.86%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

10.14%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

14.94%

+0.07%

Сравнение комиссий XIU.TO и ZWC.TO

XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и ZWC.TO

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности ZWC.TO в 5.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.17%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.58%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XIU.TO and ZWC.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIU.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIU.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.91% for ZWC.TO.

XIU.TO is categorized as Canada Equities, while ZWC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.18% for XIU.TO and 0.91% for ZWC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и ZWC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор