PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с XFR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIU.TO с XFR.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) and XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) are both exchange-traded funds - XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIU.TO returned 12.74%/yr vs 2.25%/yr for XFR.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XIU.TO charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for XFR.TO.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и XFR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIU.TO показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у XFR.TO с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции XIU.TO превзошли акции XFR.TO по среднегодовой доходности: 12.74% против 2.25% соответственно.

XIU.TO

1 день
1.29%
1 месяц
5.10%
С начала года
11.56%
6 месяцев
12.35%
1 год
33.92%
3 года*
23.20%
5 лет*
14.66%
10 лет*
12.74%

XFR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.35%
1 год
2.94%
3 года*
3.99%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIU.TO и XFR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		11.56%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		1.02%3.33%4.57%5.29%1.82%0.15%0.98%2.23%1.16%1.46%

Correlation

The correlation between XIU.TO and XFR.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2011 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

iShares Floating Rate Index ETF

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с XFR.TO:
XFR.TO с CASH.TOXFR.TO с ZMMK.TOXFR.TO с CMR.TOXFR.TO с XSH.TOXFR.TO с XBB.TOXFR.TO с ZST.TOXFR.TO с XHY.TO

Доходность на риск

XIU.TO vs. XFR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XFR.TO
Ранг доходности на риск XFR.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFR.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIU.TOXFR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
4.09

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
6.92

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.96

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

29.53

-25.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.69

87.75

-67.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIU.TO vs. XFR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFR.TO равному 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и XFR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIU.TOXFR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

4.09

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

3.93

-2.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.22

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.19

-0.68

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и XFR.TO

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -52.31%, что больше максимальной просадки XFR.TO в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и XFR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIU.TOXFR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-4.12%

-48.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-0.10%

-7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-0.30%

-12.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-0.30%

-16.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-4.12%

-31.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-0.06%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.03%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и XFR.TO

iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIU.TOXFR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

0.18%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

0.47%

+8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

0.72%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

0.82%

+11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

1.85%

+13.16%

Сравнение комиссий XIU.TO и XFR.TO

XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XFR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и XFR.TO

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности XFR.TO в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		2.77%3.23%4.93%4.91%1.85%0.30%1.07%1.96%1.60%0.95%0.77%0.94%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.17%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Часто задаваемые вопросы

XIU.TO and XFR.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XFR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XFR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for XIU.TO.

XIU.TO is categorized as Canada Equities, while XFR.TO is Canadian Government Bonds. XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while XFR.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.18% for XIU.TO and 0.14% for XFR.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и XFR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор